Quando l'Overspread va in vacanza.

[alex69]

bene grazie
per cortesia
..... per completare il ragionamento ... se come hai scritto sopra
<<< Se entra correlazione non guardo il valore di cointegrazione ma aseptto che la correlazione esca.
Se non esce nel giro di 20 barre, cambio partner >>>

..... devo avere tutti (o quasi tutti) i n. 20 lag fuori banda di deviazione per uscire ?

fabio

Da quel che ho capito è sufficiente che le ultime 2-3 lag siano fuori limite per evidenziare una correlazione, per cui immagino che le 20 barre rappresentino il tempo che trascorre in funzione del nostro TF.
Quindi in un TF orario devono trascorrere 20 ore, in uno giornaliero 20 giorni.

La cosa che non mi è chiara è:
1) Supponiamo che entriamo in correlazione, trascorre del tempo (ore o giorni a seconda del TF utilizzato), come faccio a tenere memoria del momento in cui è iniziata la condizione, per conteggiare le 20 barre?

Aspettiamo lumi da Tiziano.

[familytaz]

Ti dico la mia che è sul mercato italiano: da inizio anno il risultato è stato eccellente come è vero che da tre mesi, parecchi OS sono andati in drawdovn e che già nell'ultima settimana alcuni hanno recuperato e già oggi ne abbiamo chiusi alcuni in guadagno a zero z_score. Il time frame è giornaliero.

Quello che ci è successo è che con queste forti oscillazioni, le opzioni comperate hanno subito un aumento di vega non compensato dalle vendute che sono o erano ITM, con giornate turbolente anche gli spread si sono incrementati e quindi c'è una spiegazione logica/matematica.

Nel tuo caso invece, hai tradato il mercato Americano che è rimasto sostanzialmente in un range ristretto aspettando l'evolversi degli altri mercati e questo non ha privilegiato nessuno degli assets delle coppie, anzi.
Non è andato tanto Long da portare in gain gli assets long e nemmeno il contrario.

Credo che il motivo sia questo ma non ho nessuna analisi che possa supportare quanto ho scritto, non ho dati.
Credo che il motivo sia solo questo

Da marzo indici e Vix da agosto 2011

[freddie]

Salve a tutti,

a distanza di un anno quali sono state le vostre esperienze con l' OS ? Abbiamo avuto diverse fasi di mercati turbolenti,
sono i picchi di volatilità che "disturbano" la cointegrazione? Oppure gli earnings? I titoli americani hanno funzionato nel corso di quest'anno?

Io mi sto avvicinando adesso all' OS ed è mia intenzione fare solo il mercato americano, sarei grato se condivideste le vostre esperienze più recenti.

Grazie.