Prima giornata di TS con dati in reale

[Cagalli Tiziano]

Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare :laughing:

Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.

[marcoS]

Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.

Che fortuna...la solita fortuna!!!!!

[familytaz]

Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.

Grazie x la condivisione :-)

[bizio]

[fnet]

Oggi ho messo in front test quel Trading System su Heikin Asci e trasfrormata di HH (Hilbert Huang) che ho preparato in questi mesi e naturalmente ho subito beccato la giornata giusta per verificare

Al momento su 10 ttitoli ci sono stati 6 segnali ...e pure giusti.

... prima : complimenti !
....... secondo : per cortesia che significa "trasformata di HH (Hilbert Huang) " ? ...

grazie
fabio

[Cagalli Tiziano]

... prima : complimenti !
....... secondo : per cortesia che significa "trasformata di HH (Hilbert Huang) " ? ...

grazie
fabio

E' un metodo di analisi per dati che non sono sia lineari che stazionari.

Hilbert Huang Transform and its Applications
di Nordern Huang a Samulel Shen

[fnet]

E' un metodo di analisi per dati che non sono sia lineari che stazionari.

Hilbert Huang Transform and its Applications
di Nordern Huang a Samulel Shen

... ho letto un pó ( non troppo perché ) .... in parole povere con l'applicazione di detto algoritmo o formula ne ricavi dei cicli corretto ?
..... gli elementi sono tempo-energia-frequenza che tradotti in dati di borsa potrebbero essere tempo-volume-prezzo ...
molto interessante

l'indicatore presente su beeTrader Ehler Fischer Transform é simile in quanto anche per quest'ultimo si tratta di frequenza o sono fuori pista ?

P.S.: .... la butto lí , se i risultati saranno confermati come dai primi test , e fattibile renderlo disponibile come indicatore a pagamento ovviamente su beeTrader ?

grazie in anticipo per la disponibilità e i sempre nuovi spunti ....
fabio

[Cagalli Tiziano]

... ho letto un pó ( non troppo perché ) .... in parole povere con l'applicazione di detto algoritmo o formula ne ricavi dei cicli corretto ?
..... gli elementi sono tempo-energia-frequenza che tradotti in dati di borsa potrebbero essere tempo-volume-prezzo ...
molto interessante

l'indicatore presente su beeTrader Ehler Fischer Transform é simile in quanto anche per quest'ultimo si tratta di frequenza o sono fuori pista ?

P.S.: .... la butto lí , se i risultati saranno confermati come dai primi test , e fattibile renderlo disponibile come indicatore a pagamento ovviamente su beeTrader ?

grazie in anticipo per la disponibilità e i sempre nuovi spunti ....
fabio

Mi piace che ti interessi di queste cose e mi rendo conto che sono un pò "ostiche"...ma una volta presa confidenza ci si diverete pure! In beeTrader metteremo tutta una serie di strumenti statistici perchè diventano indispensabili per i calcoli delle volatilità delle opzioni. Per risponderti sulla trasformata di Fisher: è una cosa completamente diversa.

L'assunzione alla base del calcolo di molti indicatori è che i prezzi si muovano all'interno di una distribuzione normale mentre nella realtà molti valori sono nelle code.

La trasformata di Fisher trasforma la serie storica reale in una serie storica che segue una distribuzione Gaussiana con tutti i vantaggi che ne conseguono, tipo avere dei chiari segnali di Buy Sell.

La sua formula è molto semplice ed è :

MaxH = Massimo relativo a X periodi
MinL = Minimo relativo a X periodi
valore = ((Close - MinL) / (MaxH - MinL) - 0.5) + 0.5 * (valore della barra precedente)
Limito valore tra +1 e -1
Valore dellla trasformata di Fisher = 0.25 * Log((1 + valore) / (1 - valore)) + .5 * (valore della trasformata della barra precedente)

[Cagalli Tiziano]

Aggiornato a 5 minuti fa... 8 trade, tutti giusti.

[lucaweb76]

Grande Tiziano!