Risultati da 1 a 7 di 7
  1. #1

    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    15

    La due giorni che sconvolto i mercati - un'esperienza in real trading

    Colpito in pieno dal botto di dopo ferragosto
    Sfortuna (buona dose) inesperienza (forse)

    Sottostante: DAX
    Strategia: Iron Condor ITM

    Messa a mercato: il 7/8/2015 con prezzo del sottostante a 11530.
    3 contratti Put short: strike 12150
    3 contratti Call Short: strike 10500
    5 contratti coperture

    Range molto largo (580 punti sopra e 1030 (!) punti sotto - payoff basso (€ 899,00).
    Il range maggiore sul lato discesa era giustificato dalla view di un mercato ribassista (cosa che poi si è putualmente verificato – ma non con quell’intensità !).
    A tale proposito il 7/8/15 (sottostante 11500) la SMA giornaliera passava a 10874.
    Esisteva un forte supporto statico a 10650 (minimi di febbraio 2015 testati e non violati nel luglio 2015).

    Mi sono posizionato, per sicurezza sotto il forte supporto statico (appunto a 10500).

    Il 20/8/15, dopo avere rotto al ribasso la SMA 200 daily ho effettuato la prima rollata (esattamente a 10500) riposizionandomi, come previsto dalla strategia a:

    Messa a mercato: il 20/8/2015 con prezzo del sottostante a 11500.
    4 contratti Put short: strike 11100
    4 contratti Call Short: strike 10000
    5 contratti coperture

    Ho aumentato di 1 contratto per compensare il loss che è stato di € 2’839,50 (commissioni comprese).
    Payoff della nuova strategia € 3582,00.

    Strike inferiore a 10000 per vari motivi: esisteva da giugno un muro di open interest, soglia psicologica importante e infine perché rappresentava i massimi di dicembre 2014.

    Strike superiore a 11000: perché rappresenta la nuova resistenza data dalla SMA daily 200.

    Il giorno dopo, 21/8/15, come tutti sapete, c’è stato un ulteriore crollo che ha portato il DAX sotto i 10000 (anche se dopo a chiuso a 10030) ed è scattata la chiusura della posizione. Non ho rollato ulteriormente (il loss è stato di ulteriori 3’700 €.
    Dopo una settimana così il capitale psicologico era a terra.

    Mi sembra di avere messo in atto tutte le cautele per portare a buon fine la strategia ma non è bastato. Non mi era mai successa una cosa del genere.
    (era dal 2009 che non si vedeva un crollo così breve nel tempo e di così tanta ampiezza di punti).

    Solamente sfortuna (beh, il ritracciamento ci stava senza dubbio. Ma una due giorni come quella che si è vista nessuno l’aveva prevista);
    cosa si poteva fare di diverso ?


    ogni suggerimento o commento è il benvenuto.

  2. #2

    Data Registrazione
    Jan 2008
    Messaggi
    1,004
    Citazione Originariamente Scritto da sundance Visualizza Messaggio
    Colpito in pieno dal botto di dopo ferragosto
    Sfortuna (buona dose) inesperienza (forse)



    Solamente sfortuna (beh, il ritracciamento ci stava senza dubbio. Ma una due giorni come quella che si è vista nessuno l’aveva prevista);
    cosa si poteva fare di diverso ?


    ogni suggerimento o commento è il benvenuto.
    Per dare un giudizio ad una strategia ci vorrebbero i premi incassati/spesi.
    Meglio se la metti su Fiuto con i relativi prezzi, altrimenti non si può vedere e valutare nulla.

    Comunque è anche 8 giorni che il segnale di Playoptions ti dice short...
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: previsto.png‎
Visite: 25
Dimensione: 9.9 KB
ID: 18822  
    Ultima modifica di bergamin; 23-08-15 alle 16:08

  3. #3

    Data Registrazione
    Mar 2012
    Messaggi
    15
    Citazione Originariamente Scritto da bergamin Visualizza Messaggio
    Per dare un giudizio ad una strategia ci vorrebbero i premi incassati/spesi.
    Meglio se la metti su Fiuto con i relativi prezzi, altrimenti non si può vedere e valutare nulla.

    Comunque è anche 8 giorni che il segnale di Playoptions ti dice short...
    Postata in fiuto beta sotto il nome "DEBACLE"

    PS
    a proposito del segnale short: lo sapevo anch'io che lampeggiava short grande come una casa. ma il - 10 % 5 giorni con la polverizzazione di due mega supporti e la colonna di contratti a 10000, non se lo aspettava nessuno.

  4. #4
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da sundance Visualizza Messaggio
    Postata in fiuto beta sotto il nome "DEBACLE"

    PS
    a proposito del segnale short: lo sapevo anch'io che lampeggiava short grande come una casa. ma il - 10 % 5 giorni con la polverizzazione di due mega supporti e la colonna di contratti a 10000, non se lo aspettava nessuno.
    in effetti il 10% lo ha fatto veramente poche volte..
    il 7% invece lo ha fatto diverse volte

    e comunque la s+++a ci vede benissimo
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 10.png‎
Visite: 46
Dimensione: 204.3 KB
ID: 18823  
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  5. #5

    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    Bologna
    Messaggi
    3,017
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    in effetti il 10% lo ha fatto veramente poche volte..
    il 7% invece lo ha fatto diverse volte

    e comunque la s+++a ci vede benissimo
    Per chi capisce un po' il dialetto bolognese questa sembra essere ad-hoc

    https://www.youtube.com/watch?v=XSlCJza2u_s

  6. #6
    L'avatar di familytaz
    Data Registrazione
    Oct 2008
    Località
    Marche
    Messaggi
    1,779
    Ciao Tiziano

    con i vistosi cali di oggi,
    come comportarsi nell'operare con le opzioni,
    e nella gestione delle strategie in opzioni esistenti,
    vista la diff. tra bid ed ask variabile da un 30%-50% ?

    Grazie anticipatamente.

  7. #7
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da familytaz Visualizza Messaggio
    Ciao Tiziano

    con i vistosi cali di oggi,
    come comportarsi nell'operare con le opzioni,
    e nella gestione delle strategie in opzioni esistenti,
    vista la diff. tra bid ed ask variabile da un 30%-50% ?

    Grazie anticipatamente.
    ciao caro, qui trovi le risposte
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.