Discussione: Quantitative Trading Strategies
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01-09-15, 22:47 #1
Quantitative Trading Strategies
Oggi, primo tentativo di approccio ad una analisi di tipo quantitativo con messa a mercato in real (paper trading) di questo trading system velocissimo che trae spunto non dalla serie storica dei prezzi ma dai suoi rendimenti.
nome: Apo - Flash
strumento: Dax
Timeframe: 1 minuto
Take profit: 100 euro
Stop loss: 1000 euro
Modalità: Tick by Tick
Non male come prima bozza, da migliorare sicuramente la gestione dello stopLoss e la exit Efficency.
Qualcuno di voi sta percorrendo questa via? state sviluppando qualcosa basata sull' analisi quantitativa?
grazie
ApoUltima modifica di Apocalips; 01-09-15 alle 23:34
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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02-09-15, 19:40 #2
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"Tempus omnia medetur" .... e fà guadagnare di Theta
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02-09-15, 20:19 #3
E' semplicemente un'analisi che MISURA ciò che accade e lo assegna alle variabili.
Mixando le variabili ottieni Trading Siystem che procedono in base a misurazioni..
...cioè TS con algoritmi e non soggettivi.
Il processo di prezzaggio di una Opzione è un processo quantitativo e questo la dice lunga sull'utilizzo di questa analisi nel trading finanziario...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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02-09-15, 20:28 #4
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02-09-15, 22:58 #5
ecco la performance di oggi 02 Settembre, 2500 euro !
molto interessante, tra ieri e oggi ha prodotto 4436 euro di utile in 97 trade, mumero che incomincia a diventare statisticamente significativo. Sto realmente sfruttando una inefficienza del mercato?...è troppo presto per dirlo, voglio arrivare almeno a 500 trade per trarre le conclusioni...intanto proseguiamo il test anche domani.
domanda per Tiziano: in uno strumento come il dax, quanto incide lo slippage sul rendmento finale ?.. realisticamente, nel caso specifico, quanto avrei portato a casa dei 2500 euro della perfomance odierna ? grazie
PS: complimenti a tutto lo staff che lavora sul software; la versione che ho in prova (release 72) sembra aver risolto il problema di collegamento di BT con la T3 open aperta a mercati chiusi.
Non c'è piu bisogno di riconnettersi manualmente, lo fa in automatico e il grafico si sviluppa regolarmente in orizzontale
grazie e braviUltima modifica di Apocalips; 02-09-15 alle 23:40
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03-09-15, 09:56 #6
Grazie Apo!
Premetto che sul Dax sono un paio d'anni che non ho più TS automatici ... (ho preferito il mini nasdaq)..
...se l'acquisto e la vendita lo fai Market non esiste slippage, se invece entrambi sono "limite" allora puoi considerare che il 50% delle volte hai ottenuto 1 tick peggiorativo detratto il fatto che sovente lo ottieni migliorativo...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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08-09-15, 22:33 #7
Ciao Tiziano, ma in modalità paper trading ovvero nel simulato, come viene calcolato l'eseguito? sul bid/ask effettivo oppure sull'ultimo prezzo battuto (last)? Te lo dico perchè in Ts a basso time frame come il minuto e con average trade piccoli ( 100 euro) il costo di un punto di spread che sul Dax è di 25 euro impatterebbe parecchio sulla performance finale ottenuta con il simulato (50 euro a trade tra andata e ritorno )
grazieUltima modifica di Apocalips; 09-09-15 alle 01:11
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09-09-15, 12:21 #8
Ciao caro,
gli ordini in backtest o in strategy in paper trading vengono registrati sul last. Mentre in real market è la piattaforma che ti restituisce il prezzo eseguito che con ogni probabilità sarà bid o ask.
Il punto di spread includilo con lo slippage così hai un'equity più veritiera.
Ciao Ciao