Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
No ragazzi, io ancora non sono convinto che sia la cosa giusta da fare nello strategy builder.


Prima di tutto, se volessi immettere un ordine limite comunque non mi fiderei a mandare un ordine a mercato solo al raggiungimento di una condizione. Non sono la stessa cosa! Il 98% delle volte puo' andare anche bene ma io voglio limitare i rischi di slippage nel restante 2%.


Comunque, anche in una strategia automatizzata, una piattaforma deve lasciare spazio al trader di intervenire in fretta e comunque avere sotto controllo tutto con informazioni corrette sull'attuale situazione della strategia che ha a mercato.
Il P&L viene da cosa hai ancora a mercato, non da cosa avresti se il tuo ordine fosse eseguito.


Riprendo l'esempio di uno straddle venduto che venga gestito in delta hedging automaticamente.


Se volessi ad un certo punto cambiare la mia idea di trading e comprare una leg dello straddle ad un determinato prezzo (non necessariamente "a mercato") per ridurre il valore assoluto del mio vega, devo poterlo fare liberamente dallo strategy builder senza che l'inserimento di un ordine manuale mandi in tilt tutta la strategia automatica che sta dietro.


Infatti al momento quello che succede e' che il delta del portafoglio di opzioni nello strategy builder aumentera' improvvisamente (in valore assoluto) in quanto e' stata rimossa (secondo Fiuto) una gamba.
Ne consegue che il mio automatismo andra' a modificare la quantita' di sottostante/future per coprire il nuovo delta. Questo nuovo delta pero' e' sbagliato perche' la leg che Fiuto gia' considera come comprata e' in realta' ancora in portafoglio in posizione corta.


Il delta lato opzioni e' molto diverso da quello che Fiuto legge nel builder e di conseguenza il sottostante usato sara' troppo (o troppo poco) col risultato che il delta totale non e' coperto.


Molto piu' banalmente, comunque, una persona potrebbe voler fare operazioni manualmente direttamente dal builder, perche' magari trova l'interfaccia piu' semplice e vuole vedere in tempo reale come cambia tutta la sua strategia.
Il builder fornisce sufficienti info per avere tutto sotto controllo. Ma queste info devono rispecchiare fedelmente la situazione attuale (non quella potenziale post esecuzione), altrimenti prendere decisioni diventa maledettamente piu' difficile di quanto gia' non sia.


Personalmente io adesso mi trovo costretto ad inserire gli ordini direttamente nella mia piattaforma e poi registrarli successivamente in Fiuto solo quando ho avuto l'eseguito.
E' l'unico modo per evitare di fare piu' danni nel leggere le info sbagliate. Ma e' molto, molto scomodo, limitando di fatto l'utilita' di Fiuto.


Io voto per una modifica di questa logica. E personalmente gli darei la massima priorita' visto che avere le funzioni base che funzionino a dovere e' molto piu' importante che avere tool di analisi di ultimissima generazione.


Opinione personale.
Premesso che a fare ciò che chiedi ci vogliono meno di dieci minuti e quindi non è questo il problema, evidentemente non mi sono spiegato e ti prego di leggere bene ciò che ti scrivo:

tu hai il tuo straddle e quindi il tuo delta di straddle
se decidi di chiudere una leg NON la devi mandare in basket perchè altrimenti avresti il calcolo del delta sbagliato!
la mandi direttamente a mercato!

Quando la mandi a mercato?
Quando sei sicuro al 100% che il mercato la eseguirà!

Ovvero la tua condizione di invio a mercato DEVE essere condizionata a:

un prezzo certo
una quantità certa

cosa che puoi fare in quanto sono coase che puoi gestire con il workflow.

Ad esempio decidi di inviare la tua leg a mercato al raggiungimento del prezzo del future <= 3000

Se lo fai senza condizioni aggiuntive sarebbe un ordine alla cieca.

Ma se lo fai aggiungendo che come condizione ci deve essere
:
un valore di Bid o di ASK (dipende dal verso dell'operazione) >= a 85
e la quantità in BID/ASK deve essere >= a 10 pezzi

significa che tu avrai il tuo delta di Stangle sino al momento/secondo in cui le condizioni si avvereranno e l'ordine partirà e sarà al 100% eseguito all'istante!

Sono stato chiaro?

Fiuto non considera nessuna leg venduta prima perchè quando le venderai saranno vendute al 100% essendoci sia il prezzo che la quantità.