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[Limba]

Ciao caro,
lo Spread è la differenze tra i due simboli espressi in % che compongono la coppia, mentre lo Z-Score rappresenta lo Spread espresso in deviazioni standard. In pratica lo Z-Score puoi considerarlo come una derivata seconda dello Spread (una sorta di spread dello Spread) ovvero quanto si muove lo Spread rispetto alla sua media.
Ne deriva che lo Spread non è mean reverting (ovvero potrebbe non attraversare mai lo zero) mentre lo Z-Score per costruzione è mean reverting, quindi attraversa lo zero, ed è proprio su questi attraversamenti che si gioca la partita. Quindi almeno inizialmente utilizza solo lo Z-Score.

Ciao Ciao

Ciao Andrea e grazie per la risposta. Dal manuale si evince che lo ZS zero crosses indica "quante volte lo Z-Score ha incrociato lo zero nel periodo espresso da Historical Bars. Un numero più alto indica migliore reattività dello Z-Score. Se lo Z-Score crossa la linea dello zero significa che gli assets si sono incrociati e quindi qualsiasi posizione assunta è andata a 0"
il conteggio tiene conto di ogni attraversamento dello zero o solo di quelli che avvengono dopo che o ZS è rientrato dai livelli di +/- 2 DS? Chiedo ciò perché può essere che lo ZS "stazioni" vicino allo zero e lo attraversi molte volte.