-
14-10-15, 15:45 #1
- Data Registrazione
- Dec 2011
- Messaggi
- 571
Liquidare posizione con contratti acquistati in momenti diversi: impatto su at now
Ciao a tutti,
non so se sia un caso ma nella gestione delle chiusure di posizioni in Fiuto Pro ho notato quanto segue.
Mettiamo il caso di avere 2 call acquistate in momenti diversi. Diciamo di aver acquistato la prima a 100 e la seconda a 110. Fiuto mi mostrera' nel builder le 2 posizioni a prezzo di carico di 105.
Ora mettiamo che io immetta un ordine di vendita dei due contratti e che venga eseguito su entrambi.
Fiuto non mi toglie i due contratti long ma semplicemente mi aggiunge i due short. Le greche vengono quindi azzerate ma ho l'impressione che in questo modo l'at now sia sbagliato. Infatti Fiuto ancora pensa ce ci sia da pagare lo spread per chiudere i due long e i due short e quindi l'at now ne risente, specie su contratti poco liquidi.
Succede ad altri?
Io per ovviare al problema ho dovuto cancellare dallo storico degli eseguiti l'ordine di vendita dei due contratti per inserire due diversi ordini di vendita di un singolo contratto allo stesso prezzo.
In questo modo l'at now e' tornato ai livelli che mi aspettavo.
-
14-10-15, 16:08 #2
Ciao,
questo accade se le operazioni di buy e sell vengono fatti su due contratti differenti. Mi spiego meglio: può succedere che se generi la chain due volte o trasferisci la strategia (sia fisicamente che tramite le condivisioni) da un pc all'altro (magari uno in italiano ed un in inglese), la stessa opzione possa avere delle proprietà diverse (il nome, la scadenza, l'isin che le viene attribuito e quindi non venga riconosciuta come la stessa opzione. Può essere questo il tuo caso?
Ciao Ciao
-
14-10-15, 18:27 #3
- Data Registrazione
- Dec 2011
- Messaggi
- 571
Ciao Andrea,
tenderei ad escluderlo. Infatti non ho avuto problemi inserendo due distinti ordini di vendita sullo stesso contratto disponibile nello strategy builder. Quindi solo inserendo la vendita con quantita’ 2 ho avuto il problema.
Potreste provare sulla vostra piattaforma appena avete un attimo?
Grazie.
-
15-10-15, 11:35 #4
Ciao caro,
non devo provarlo, è usato da svariati anni, noi lo utilizziamo su diverse postazioni e l'unico motivo per il quale può accadere una cosa del genere è quello che ti ho dato. Escludendo questo motivo ci resta da capire cosa hai fatto di diverso dal solito per istruire il software a questo comportamento anomalo. Ti viene in mente qualcosa?
Ciao Ciao
-
15-10-15, 11:44 #5
- Data Registrazione
- Dec 2011
- Messaggi
- 571
-
15-10-15, 15:07 #6
Ciao caro,
noi identifichiamo il contratto di opzione con strike, serie e scadenza. Evidentemente hai generato a mano la chain per avere le settimanali (che altrimenti non avresti avuto) e poi puoi aver generato le mensili sia a mano che automaticamente. A questo punto ti sei sbagliato tra settimanale e mensile perchè nel builder non è evidenziato il giorno di scadenza (a meno che tu non vada ad aggiungere questa proprieta). Questo è un motivo per il quale può essere successo. Quindi quando si generano le opzioni a mano bisogna fare un po di attenzione...tutto qui
PS: se ritieni di mandarmi il file controllerò e ti identifico il disguido
Ciao Ciao