Strategia su beeTrader

[Denis Moretto]

Ciao ragazzi,
ieri un nuovo utente di beeTrader mi ha inviato una sua strategia operativa che vorrebbe tradurre in EasyScript.
Siccome è un buon esempio didattico, in accordo con Mirco (nome dell'utente), pubblico qui sul forum i dettagli, e chiedo gentilmente a chi usa già beeTrader e EasyScript se ci aiuta nella codifica.
Chiaramente per i passaggi più complicati/difficili c'è sempre il supporto del nostro buon Max.

A tutti coloro che collaboreranno alla codifica della strategia offriamo 1 mese gratis di beeTrader per il tempo che dedicherà.

[civvic]

Ok, bello complicatello , stasera ci provo!

[Apocalips]

Caspita, bel esercizio !!!

Dai Vittorio facci sognare


Domani ci provo anch'io


Qualcun altro che vuole cimentarsi ?


ps: Smash mi raccomando non ci sparare subito il codice, dacci un po di vantaggio

Notte

[Claudio61]

Caspita, bel esercizio !!!

Dai Vittorio facci sognare


Domani ci provo anch'io


Qualcun altro che vuole cimentarsi ?


ps: Smash mi raccomando non ci sparare subito il codice, dacci un po di vantaggio

Notte

No Smash è fuori concorso !!!

[Smash]

Ciao ragazzi,
l'ho visto adesso ....

Ditemi un po':
quanto vantaggio volete?

[civvic]

L'istruzione

SET maxdacond = MAX(CLOSE, 10)
cerca il massimo delle ultime 10 barre

la
SET cond = LAST > maxdacond
valutata a runtime in strategy tickbytick, è vera se il sottostante ora sta superando il vecchio massimo?
Oppure non è mai vera perchè come il last supera il vecchio massimo , diventa lui il massimo ?
In backtest sicuramente non è mai vera !

[Apocalips]

l'ho visto adesso ....

Ditemi un po':
quanto vantaggio volete?

parecchio !!

[civvic]

Intanto una prima versione che implementa la prima parte (per intenderci fino a prima di 'Se i prezzi mi generano 2 FALSI segnali...')

buy:
INPUTS: @price(CLOSE), @period1(5), @period2(20), @riskAmount(500), @riskPercent(100)

SET TRAILING_STOP = @riskAmount
SET TRAILING_PERCENT = @riskPercent

SET mm1 = EMA(@price, @period1)
SET mm2 = EMA(@price, @period2)

SET cond1 = CROSSOVER(mm1, mm2)
SET cond2 = CROSSUNDER(mm1, mm2)

SET nbarcrossover = LASTIF(cond1)
SET nbarcrossunder = LASTIF(cond2)

SET cond3 = nbarcrossover < nbarcrossunder

SET maxdacond3 = MAX(CLOSE, nbarcrossover)

SET cond4 = CLOSE >= maxdacond3

cond1 OR cond4



sell:
SET mm1 = EMA(@price, @period1)
SET mm2 = EMA(@price, @period2)

SET cond1 = CROSSOVER(mm1, mm2)
SET cond2 = CROSSUNDER(mm1, mm2)

SET nbarcrossover = LASTIF(cond1)
SET nbarcrossunder = LASTIF(cond2)

SET cond3 = nbarcrossover > nbarcrossunder

SET mindacond3 = MIN(CLOSE, nbarcrossunder)

SET cond4 = CLOSE <= mindacond3

cond2 OR cond4



to be continued ...

scusate ho corretto riskAmount ... si presuppone che la cifra investita sia 100.000 euro

[Apocalips]

Ecco cio che sono riuscito ad elaborare fino allo stesso punto in cui è arrivato Vittorio ovvero fino a prima della parte che spiega la casistica dei 2 falsi segnali:

Il Ts lavora tick by tick
espongo solo la parte long per comodità


BUY SCRIPT

SET Mlenta = EMA(CLOSE,20)
SET Mveloce = EMA(CLOSE,5)


 #incrocio al rialzo medie mobili
SET cond1 = REF(CROSSOVER(Mveloce, Mlenta),1)  


#condizione di attivazione soglia dello stop in pareggio dopo un gain dello 0.5%
 SET S= (CLOSE>= LastEntryPrice()*1.005) AND LastEntryPrice()>0


 #Livello soglia dello stop in pareggio
SET S1= IF(S=TRUE,LastEntryPrice(),0)


#contatore barre dopo incrocio medie mobili:
SET barre= LASTIF(Mveloce< Mlenta)
SET conta= IF(barre<1,1,barre)


# massimo a periodo variabile dopo incrocio medie:
SET Massimo= HighestHighValue(conta)


# condizione di rientro long al breakout del max dello swing dopo primo StopLoss
SET cond2= REF(Crossover(close, Massimo),1) AND S1=0 

cond1 or cond2

EXIT LONG SCRIPT

SET Mlenta = EMA(CLOSE,20)
SET Mveloce = EMA(CLOSE,5)


 #condizione di attivazione soglia dello stop in pareggio dopo un gain dello 0.5%
 SET S= (CLOSE>= LastEntryPrice()*1.005) AND LastEntryPrice()>0


 #Livello soglia dello stop in pareggio
SET S1= IF(S=TRUE,LastEntryPrice(),0)





LAST<= S1 OR REF(CROSSUNDER(Mveloce, Mlenta),1)

[Apocalips]

Il debug di questa prima parte dello script ha dato risultati negativi

passiamo alle correzioni


Apo