Discussione: Aiutatemi a capire...
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24-11-15, 12:19 #1
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Aiutatemi a capire...
Buongiorno a tutti.
Ho simulato il seguente overspread su ASML Holding e IBM time frame orario. Utilizzando come feed Barchart ho ipotizzato l'ingresso a mercato il giorno 29/10 alle 16:00 (ora del brocker naturalmente) prendendo come riferimento il close della barra. Ieri sera verso le 22:40 nostrane la situazione era quella che segue:
Come mai a fronte di un posizione a mercato di 20.000$ complessiva, dopo 17 giorni a mercato e chiusura canonica dello spread circa a 0, il gain risulti di "solo" 112.58$ pari a circa lo 0.56%?
In sostanza, qual'è la discriminante che influenza la percentuale di profit/loss?
Grazie per l'attenzione.
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24-11-15, 15:16 #2
Solamente il movimento del sottostante che può solo essere ipotizzato su dati statistici passati ma che, nel futuro, possono cambiare.
Per questo motivo è sempre meglio una diversificazione e, per diminuire il costo e il rischio, l'utilizzo delle opzioni.
Con lo stesso capitale, utilizzando degli spread, avresti potuto prendere posizione su una decina di sottostanti e il risulatto sarebbe stato diverso, di molto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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24-11-15, 15:31 #3
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Quindi, ragionando in termini di sottostante, conta molto la volatilità del momento?