Buon anno 2016: Una strategia tutta d'oro, nero!

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano,

ho provato a simulare una discesa continua di ENI per mettere in pratica il piano B che ci hai spiegato nel video, ma aimè pur rollando la protezione al gain di un terzo del suo valore e spostandomi di strike alla fine non ho azzerato la perdita.
Ti chiedo lumi per capire se ho sbagliato a fare qualche passaggio oppure la perdita non può essere azzerata ma solo un pò diminuita.

Saluti
Ottavio

Ciao Ottavio, non perdere ha un significato che potrebbe non coincidere con lo zero. Comunque con la mossa che ho evidenziato sopra non ci sono problemi.

Comunque la discesa continua sino a che valore l'hai simulata?

E poi: perchè non la simuli sino al supporto storico di ENI (11.74) e poi non inizi a mettere in campo uno spread ribassista?

[mimmo_g]

Nel momento in cui facciamo un'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.

Premesso questo, l'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.

Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento.

Si certo, ho visto che regge bene alla discesa, ma la mia domanda è stata fatta con l'intento di capire quali possono essere le mosse giuste, in anticipo, in un determinato scenario.
Questo per farmi degli schemi mentali, in modo da non avere dubbi sul da farsi quando si presentano degli scenari simili.
La strategia la seguo così come è stata impostata, ci mancherebbe. Sono proprio cose di questo genere, fatte sul campo, che mi permettono di continuare ad imparare e a crescere.
Magari potessimo farne di più, sarei sempre in prima fila.

Ti ringrazio, come sempre, di tutto quello che fai per gente che come me affronta questa affascinate professione
pur non essendo un professionista.

Saluti

Mimmo

[nuvola998]

Ciao Ottavio, non perdere ha un significato che potrebbe non coincidere con lo zero. Comunque con la mossa che ho evidenziato sopra non ci sono problemi.

Comunque la discesa continua sino a che valore l'hai simulata?

E poi: perchè non la simuli sino al supporto storico di ENI (11.74) e poi non inizi a mettere in campo uno spread ribassista?

L'ho fatta sprofondare fino a 11, ho fatto altre simulazioni è riesco a recuperare fino all'80% della Call comprata rollando solo di strike la venduta. Direi molto buono

Con il piano B pronto oggi sono andato a mercato.
Ti ringrazio tanto per le conoscenze che ci trasmetti, spero che seguiremo tutti insieme l'evoluzione di questa strategia che hai voluto mostraci.

Ringrazio anche tutto il forum è questa splendida/maledetta passione che ci accomuna tutti.
Ottavio

[TraderLoki]

Vedo che "arrivi " 12 passando da un rialzo e quindi non si capisce se quando sei partito entrambe le posizioni erano a zero...circa. Altra cosa che si vede è un'operazione fatta che non si capisce se già registrata o meno.

Ciao Tiziano.

La situazione era la seguente: niente in portafoglio, sottostante a circa 12.70. Apro WhatIf, imposto sottostante a 13 e 'compro' tutto lo spread (nel senso che metto a +4 e -4 le due opzioni) e Registro. Quindi riporto a 12 per vedere quanto abbiano perso le vendute.

E il problema nasceva a quel punto, perchè la volatilità della venduta cresceva in modo tale da annullare il guadagno.

In realtà non ho più fatto seguito al post perchè il giorno successivo la simulazione era invece 'corretta'. Non so se si possa essere trattato di un errore di calibrazione dell'Emaker. Di solito seguo questa procedura:

1. Clicco su Tools - Calibra Emaker
2. Di solito mi dice che non può farlo se non rigenero la Chain prima, quindi faccio Genera Chain con tutte le scadenze che mi possono servire
3. Clicco nuovamente Tools - Calibra Emaker e a quel punto in un secondo mi dice che è calibrato.

E' la procedura corretta?

Grazie della risposta!

Loki

[Cagalli Tiziano]

Ciao Tiziano.

La situazione era la seguente: niente in portafoglio, sottostante a circa 12.70. Apro WhatIf, imposto sottostante a 13 e 'compro' tutto lo spread (nel senso che metto a +4 e -4 le due opzioni) e Registro. Quindi riporto a 12 per vedere quanto abbiano perso le vendute.

E il problema nasceva a quel punto, perchè la volatilità della venduta cresceva in modo tale da annullare il guadagno.

In realtà non ho più fatto seguito al post perchè il giorno successivo la simulazione era invece 'corretta'. Non so se si possa essere trattato di un errore di calibrazione dell'Emaker. Di solito seguo questa procedura:

1. Clicco su Tools - Calibra Emaker
2. Di solito mi dice che non può farlo se non rigenero la Chain prima, quindi faccio Genera Chain con tutte le scadenze che mi possono servire
3. Clicco nuovamente Tools - Calibra Emaker e a quel punto in un secondo mi dice che è calibrato.

E' la procedura corretta?

Grazie della risposta!

Loki

La procedura è corretta ma i software sono terribili!

[Cagalli Tiziano]

L'ho fatta sprofondare fino a 11, ho fatto altre simulazioni è riesco a recuperare fino all'80% della Call comprata rollando solo di strike la venduta. Direi molto buono

Con il piano B pronto oggi sono andato a mercato.
Ti ringrazio tanto per le conoscenze che ci trasmetti, spero che seguiremo tutti insieme l'evoluzione di questa strategia che hai voluto mostraci.

Ringrazio anche tutto il forum è questa splendida/maledetta passione che ci accomuna tutti.
Ottavio

Ottimo!

Allora visto che la strategia è a mercato, quello che ti serve è l'assoluta calma e riflessione perchè spesso la miglior mossa è quella che non si fa.
Certo che la seguiremo e se il petrolio andrà a 20 dollari al barile (lo ha detto al telegiornale uno che sa... forse!) ci sarà da diverirsi

[mimmo_g]

Nel momento in cui facciamo un'operazione NON sappiamo se poi continuerà a scendere o a salire.

Premesso questo, l'operazione che ho fatto io è quella nel post sopra e che riporto...se poi continuerà a scendere vedremo in base alla volatilità quale sarà la mossa migliore. Di certo ora la nostra area di guadagno è molto ampia anche in discesa, arriva sotto gli 11.

Al momento questa è una strategia che ha retto ad una bella discesa, che margina relativamente poco e che ha un ottimo rendimento.

Al momento il petrolio sembra continuare a scendere in picchiata.
Mi chiedevo se hai fatto qualche correttivo alla strategia e in caso affermativo se è possibile sapere.
Avrei un'idea, ma prima di muovermi vorrei sentire la tua opinione.

Grazie ed un saluto

Mimmo

[Cagalli Tiziano]

Al momento il petrolio sembra continuare a scendere in picchiata.
Mi chiedevo se hai fatto qualche correttivo alla strategia e in caso affermativo se è possibile sapere.
Avrei un'idea, ma prima di muovermi vorrei sentire la tua opinione.

Grazie ed un saluto

Mimmo

Non ho fatto nulla perchè ancora non serve e comunque mancano 50 centesimi al minimo che riporta i valori a 16 anni fa, quasi ai tempi di Enrico Mattei


La settimana prossima sono fuori ufficio...non fate mosse affrettate!

[mimmo_g]

Non ho fatto nulla perchè ancora non serve e comunque mancano 50 centesimi al minimo che riporta i valori a 16 anni fa, quasi ai tempi di Enrico Mattei


La settimana prossima sono fuori ufficio...non fate mosse affrettate!

E chi si muove...
Agli ordini.... capo

Grazie per la pronta risposta.

Mimmo

[Gauss]

Mi sto facendo 2 conti approssimativi sui rischi da calo del petrolio.
Bisogna considerare che molto del petrolio intemediato è carta; ma io volevo fare 2 conti sulle riserve reali.

Questa volta bisogna scomodare la CIA ( sì proprio la CIA)
Da un report al 01 gennaio 2015 delle riserve di petrolio dei vari paesi ...


https://www.cia.gov/library/publicat.../2244rank.html

Facendo due conti .... se 1 anno fa il petrolio era in carico circa a 100 $ ora a 70$ in meno .... le riserve valgono molto meno....

ad esempio la Russia il 1 gen 2015 aveva 80.000.000.000 di barili X 100 $ = 8.000.000.000.000$
alla quotazione di 30$ (se la riserva è uguale) viene 80.000.000.000 di barili X 30$ = 240.000.000.000$
la differenze in meno è -7.760.000.000.000$ ... un bel salto.

.... il mio pensiero a questo punto è .... "e se qualche paese ha usato a garanzia le proprie riserve per indebitarsi .... ora che non ha più garanzie .... deve vendersi la camicia ?" ... !!! GASP !