Vega in/out su twitter

[gaspare]

Carissimi,

ho iniziato in paper la strategia di vega su twitter.

Ho utilizzato la scadenza più vicina ai due anni (gennaio 2018) e gli strike intorno allo +/- 0,20.

Quindi, vendo put 10,00 - vendo call 32,00 - il sottostante si trova intorno ai 15,00 $.

Ma mi viene un dubbio! Come mai la strategia è così sbilanciata sul lato PUT? Potete aiutarmi a capire?

Grazie
Gaspare

[Cagalli Tiziano]

Carissimi,

ho iniziato in paper la strategia di vega su twitter.

Ho utilizzato la scadenza più vicina ai due anni (gennaio 2018) e gli strike intorno allo +/- 0,20.

Quindi, vendo put 10,00 - vendo call 32,00 - il sottostante si trova intorno ai 15,00 $.

Ma mi viene un dubbio! Come mai la strategia è così sbilanciata sul lato PUT? Potete aiutarmi a capire?

Grazie
Gaspare

Leggi qui il post 16

[gaspare]

Leggi qui il post 16

Ciao Tiziano,
grazie sempre per la tua cortesia.

Mi rimane, tuttavia un dubbio.
Seguendo il filo del ragionamento che mi hai indicato:
1) Differenza tra Media Bid/Ask Call ATM (3,95) - Media Bid/Ask Put ATM (4,275) = -0,325
2) Valore del sottostante (14,93) - 0,325 = Valore ATM sulla scadenza 01/2018 = 14,605
Il valore ATM a scadenza dovrebbe essere 14,605.

La domanda è: non dovrebbero essere gli strike 15,00 ad avere un delta intorno allo 0,50? Perché la chain, invece, mi segnala come delta intorno allo +/- 0,50 gli strike 20,00?

C'è un errore di calcolo nel programma o sono Io ad essere totalmente fuori...?

Sempre grazie
Gaspare