Discussione: stategia delle "tette"
Visualizzazione Elencata
-
05-07-16, 14:10 #2
Grazie!
Il nome è meno "anatomico" e si chiama semplicemente Calendar.
Ove calendar sono quelle strategie che implicano scadenze diverse in varie combinazioni di strike e scadenze stesse.
Se si esegue un calendar lo si fa per tre motivi:
1) si vuole fare trading sulla differenza del decadimento del valore temporale (calendar di Theta)
2) si vuole fare trading sulla dissimetria, ove questa esista, tra la volatilità implicita delle due scadenze (Vega), assumento che la volatilità stessa tornerà alla sua media più velocemente sulla scadenza breve.
3) si fa trading sulla combinazione dei due precedenti punti.
Quella di cui parli tu è una strategia ti tipo 3.
Puoi leggere i dettagli di costruzione al post 8 del seguente link che è il primo con cui le ho presentate.Ultima modifica di Cagalli Tiziano; 06-07-16 alle 14:21
..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.