Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Ricordo che su Iceber è presente una serie di modalità di scelta della moneyness, che è il valore vero del sottostante a cui le opzioni sono quotate. La modalità PUT/CALL Parity serve principalmente per individuare i dividendi attesi ...e mille altre cose.

Ad esempio se eseguo la modalità di quotazione della moneyness Put Call Parity su un indice Total Return come il DAx (SENZA DIVIDENDI) vedo che Iceberg mi prezza due valori di sottostante per le due scadenze:

9525 per la scadenza a 3 giorni
9522 per la scadenza a 10 giorni

invece di prezzare per entrambe il prezzo last dell'indice 9537

Ci sono differenze che non essendo dovuti ai dividendi sono semplicemente dovuti ad una quotazioni che applicano volatilità diverse.

Ecco che inizia il "game"
ciao Tiziano, mi permetto modestamente di far presente che il dax non è il massimo, anzi è un pessimo sottostante per fare strategie calendar. molto più adatto l'eurostoxx50