Discussione: Quando l'Overspread va in vacanza.
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23-07-15, 16:30 #11
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Da quel che ho capito è sufficiente che le ultime 2-3 lag siano fuori limite per evidenziare una correlazione, per cui immagino che le 20 barre rappresentino il tempo che trascorre in funzione del nostro TF.
Quindi in un TF orario devono trascorrere 20 ore, in uno giornaliero 20 giorni.
La cosa che non mi è chiara è:
1) Supponiamo che entriamo in correlazione, trascorre del tempo (ore o giorni a seconda del TF utilizzato), come faccio a tenere memoria del momento in cui è iniziata la condizione, per conteggiare le 20 barre?
Aspettiamo lumi da Tiziano.
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23-07-15, 16:50 #12
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19-07-16, 06:41 #13
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Salve a tutti,
a distanza di un anno quali sono state le vostre esperienze con l' OS ? Abbiamo avuto diverse fasi di mercati turbolenti,
sono i picchi di volatilità che "disturbano" la cointegrazione? Oppure gli earnings? I titoli americani hanno funzionato nel corso di quest'anno?
Io mi sto avvicinando adesso all' OS ed è mia intenzione fare solo il mercato americano, sarei grato se condivideste le vostre esperienze più recenti.
Grazie.Ultima modifica di freddie; 19-07-16 alle 08:53