Discussione: Calendar spread - una domanda
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04-09-16, 17:55 #1
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Calendar spread - una domanda
Ho una domanda riguardo i Calendar spread su opzioni che hanno per sottostante i futures.
Esempio : Future E-MINI S&P 500
Valore FUTURE scad.09/2016 = 2179
Valore FUTURE scad.12/2016 = 2172
Per fare un calendar ATM io dovrei vendere ad es. 1 CALL 2180-09/16 e comprare 1 CALL 2170-12/16
E' corretto tenere conto dei 7 punti di differenza tra i due futures alle differenti scadenze e selezionare le opzioni di conseguenza ? (arrotondando ovviamente in funzione degli strike quotati).
Lo so che non cambia molto , ma solo per essere certo di avere capito.
Grazie