Signal su divergenze prezzo- oscillatore

[Marco Bosco]

Mi associo ai sentitissimi ringraziamenti! Marco come molti altri in questa community stanno condividendo a titolo puramente gratuito conoscienze ed esperienze maturate molto probabilmente dopo anni di studi e test e solo per questo non finirò mai di ringraziarvi tutti dal primo all'ultimo, spero proprio che questo spirito di condivisione prosegua con lo stesso entusiasmo con il quale è iniziato in modo che tutti possiamo crescere insieme aiutandoci vicendevolmente come in una grande famiglia!

Scusate lo sproloquio..... Tornando più in topic ho analizzato le uniche due trades ottenute oggi in real con le trades ottenute da BT e noto solo delle leggere differenze di ticks, considerando che poi a mercato reale abbiamo slippage/spread/latenze varie con le quali lottare credo proprio che un paio di ticks di tolleranza tra BT e Real sia piu' che fisiologico ma ovviamente mi rimetto al parere dei piu' esperti...

Allegato 12288

Allegato 12289

Ciao CIVT,
Quando lavora in realtime riceve i dati dal datafeed e potrebbero esserci anche latenze in tutta la catena di acquisizione a partire dalla linea di chi genera i dati
Ma soprattutto quando si lavora in backtest non vengono più presi i dati e costruite dentro il programma le "barre"..ma viene chiesto di fornirle dal provider dati, le barre. Le barre vengono aggiustate dal proprio provider dati quando ne viene richiesta la "STORIA".
Sui TimeFrame bassi (alta frequenza) potrai quindi anche notare delle shadows sulle barre, che in RT ci sono e in backtest no, o viceversa.
Queste leggere differenze sono quindi normali.


saluti,Marco Bosco

[fernatrade]

Salve,


un sistema abbastanza semplice potrebbe prevedere l'utilizzo della funzione TREND.

SET INDICATORE = <Funzione di calcolo dell'indicatore>
SET CondizioneUP = TREND(CLOSE, @periods) = DOWN AND TREND(INDICATORE, @periods) = UP
SET CondizioneDOWN = TREND(CLOSE, @periods) = UP AND TREND(INDICATORE, @periods) DOWN

In alternativa, al posto di usare direttamente il prezzo CLOSE, si potrebbe anche usare una EMA o una LR sul CLOSE a periodo abbastanza ridotto.
E' questo quello che serve ?

Max Francario

grazie Max ma non è proprio quello che cercavo,

io intendevo una situazione come quella in figura in cui l'uso della funzione trend penso non sia idoneo perchè mi obbliga ad inserire il periodo e io non so quando questa condizione si verificherà ovvero non conosco quale sarà la distanza tra i punti A e B.

Allegato 12282

Apo

Ciao a tutti

Premetto che uso le divergenze da tempo con soddisfazione come primo segnale di ingresso operativo.
io utilizzo un'indicatore del genere che funziona molto bene
"Div CCI/Prix" https://www.prorealtime.com/fr/bibli...teurs-open-746
Il problema è che è in linguaggio Prorealtime.

Ho felicemente acquistato da pochissimo Beetrader+Iceberg e sto cercando di tradurlo in Easyscript.
Provo a chiedere un consulto anche agli sviluppatori se sia un'operazione fattibile e nel caso un aiuto per la decodifica.

Ciao
Fernando

[Andrea Cagalli]

Ciao a tutti

Premetto che uso le divergenze da tempo con soddisfazione come primo segnale di ingresso operativo.
io utilizzo un'indicatore del genere che funziona molto bene
"Div CCI/Prix" https://www.prorealtime.com/fr/bibli...teurs-open-746
Il problema è che è in linguaggio Prorealtime.

Ho felicemente acquistato da pochissimo Beetrader+Iceberg e sto cercando di tradurlo in Easyscript.
Provo a chiedere un consulto anche agli sviluppatori se sia un'operazione fattibile e nel caso un aiuto per la decodifica.

Ciao
Fernando

Ciao caro,
dacci qualche giorno e vediamo cosa si può fare

Ciao Ciao