Originariamente Scritto da
Cagalli Tiziano
Grazie!
Il nome è meno "anatomico" e si chiama semplicemente Calendar.
Ove calendar sono quelle strategie che implicano scadenze diverse in varie combinazioni di strike e scadenze stesse.
Se si esegue un calendar lo si fa per tre motivi:
1) si vuole fare trading sulla differenza del decadimento del valore temporale (calendar di
Theta)
2) si vuole fare trading sulla dissimetria, ove questa esista, tra la volatilità implicita delle due scadenze (
Vega), assumento che la volatilità stessa tornerà alla sua media più velocemente sulla scadenza breve.
3) si fa trading sulla combinazione dei due precedenti punti.
Quella di cui parli tu è una strategia ti tipo 3.
Puoi leggere i dettagli di costruzione al post 8 del
seguente link che è il primo con cui le ho presentate.