Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Ho postato la VERTICAL.

Allora:


  • la orizontal skew è la curva che rappresenta le volatilità dello stesso strike a scadenze diverse (che sivede meglio sulla superficie);
  • la vertical rappresenta la volatilità degli strike quotati sulla stessa scadenza.


L'immagine che ho postato rappresenta i vertical skew sulle due scadenze che sono oggetto del dibattito.
Certo, è il solito discorso del bicchiere mezzopieno o mezzovuoto... hai postato la vertical in due scadenze diverse con il cursore posto nello stesso strike (16500)...pensavo che volevi cosi evidenziare la scew in due scadenze diverse...cioè horizontal...

In ogni caso, credo che siamo capiti...il fatto sta che, secondo me, la vertical gioca un fattore importantissimo anche se l'amico tancredi fa diagonal...comprando strike OTM nelle lunghe se la vertical scew è alta li compra a meno...

Molto interessante il confronto tempo/vola...non a caso il detto "il tempo vola" comunque prima di parlare studio le immagini...vorrei tempo

...al volo...posso pure sbagliare ma non credo che la IV può perdere 5% in 18 giorni Tiziano. Comunque, se succede, l'evento sarà accompagnato da un rialzo quasi sicuramente. Essendoci poco lungo delta ma lunghissimo gamma può fare solo bene alla mia strategia...

Tagliamo la testa al toro...sul mib sono ribassista

Grazie dell'intervento, sempre disponibile con tutti