Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
-
06-10-16, 18:57 #31
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 116
te la pongo io una domanda,
avendo vega a 194€ basta un -2% di vola che noi andiamo a perdere circa 700€ come da whatif sotto.
Essendo per noi, la situazione più negativa dobbiamo intervenire prima, in che modo?
-
06-10-16, 23:07 #32
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
-
07-10-16, 00:53 #33
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
mahh
-
07-10-16, 08:52 #34
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
pensate la mia ignoranza...ho scoperto che la mia strategia rientra tra le : delta-gamma-vega hedging strategy...
maronna che paroloniUltima modifica di tancredi; 07-10-16 alle 09:05
-
07-10-16, 11:35 #35
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 116
ho fatto una simulazione, ipotizzando una salita del 2,5% circa con un decremento della volatilità del 2% in circa 7 giorni.
Chiaramente è il peggio che ci possa capitare.
più realisticamente si può ipotizzare una salita del 3% in 10 giorni con un decremento di vola del 2%
in questo caso la venduta perde €460 mentre le tre comprate si apprezzano di 270€ per una perdita di 190 € circa.
La mia domanda però riguardava il momento in cui, secondo te, è ora di intervenire, intanto cerco di fare l'analisi 3d, poi te la posto.
-
07-10-16, 11:46 #36
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007
si ma allora non postare simulazioni se non sono verificate..
bisogna intervenire nel mezzo del cammin di nostra vita...quando il delta comincia a diventare negativo. io intervengo più o meno a metà strada tra lo strike venduto e l'upside break even
poi ognuno si regola come vuole....anche in base a considerazioni di tipo politico-economico
imminenza elezioni, referendum etc
-
07-10-16, 11:56 #37
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 116
se ho ben capito l'analisi del vega della nostra strategia ci dice che a 40 giorni abbiamo ancora un vega a 160€ rispetto ad una partendza a €194 circa, ottimo! ora provo l'analisi di quanto si perde al variare di una certa % di volatilità
-
07-10-16, 12:01 #38
- Data Registrazione
- Apr 2012
- Messaggi
- 116
-
07-10-16, 15:23 #39
- Data Registrazione
- May 2009
- Località
- Roma
- Messaggi
- 152
-
07-10-16, 15:38 #40
- Data Registrazione
- May 2011
- Messaggi
- 1,007