Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
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14-10-16, 12:10 #101
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14-10-16, 12:33 #102
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domanda, quando sarà disponibile la scadenza di gennaio per l'eurostoxx?
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14-10-16, 16:25 #103
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alla scadenza di ottobre
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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14-10-16, 18:47 #104
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14-10-16, 20:01 #105
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14-10-16, 21:17 #106
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14-10-16, 21:23 #107
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14-10-16, 21:25 #108
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15-10-16, 10:00 #109
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non sapevo dare un nome a certe dinamiche che mi si presentavano e mi si presentano nella gestione della strategia..
ora so che si chiamano vanna, vomma(ecco il perchè delle otm ma non troppo otm), charm(ecco perchè vendo a breve scadenza l'atm) e dvegadtime(ecco perchè rollo le comprate sulle scadenze successive...e non lo sapevo)
ma mi ci è voluto di più a capirle nella teoria che nella praticaUltima modifica di tancredi; 15-10-16 alle 10:16
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15-10-16, 13:36 #110
Non sapevi che sapevi!
Attento però a non fare confusione:
le mosse strategiche sono tutte decise sulle greche di primo ordine, cioè la derivata prima.
le greche di ordine superiore di dicono la variazione durante il completamento della derivata prima oppure, come il charm sono ininfluenti. Il charm di 1 call è 1 millesimo del valore del cambiamento.
Il vanna identifica altri aspetti (vedi quanto riportato) e non è decisionale per la moneyness, mentre il vomma ti serve per correggere.
L'utilizzo pratico è il Vanna ed il Vomma che sono utilissime per una gestione manuale mentre le altre greche servono per programmare sistemi automatici (ed ecco perchè non ne ho ancora parlato)
Inviami la tua strategia a cagalli.tiziano@ngi.it tramite la condivisione di Fiuto Beta che la monto su Iceberg e ti mostro le greche...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.