Discussione: Call Diagonal Ratio Backspread
Visualizzazione Ibrida
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15-10-16, 13:36 #1
Non sapevi che sapevi!
Attento però a non fare confusione:
le mosse strategiche sono tutte decise sulle greche di primo ordine, cioè la derivata prima.
le greche di ordine superiore di dicono la variazione durante il completamento della derivata prima oppure, come il charm sono ininfluenti. Il charm di 1 call è 1 millesimo del valore del cambiamento.
Il vanna identifica altri aspetti (vedi quanto riportato) e non è decisionale per la moneyness, mentre il vomma ti serve per correggere.
L'utilizzo pratico è il Vanna ed il Vomma che sono utilissime per una gestione manuale mentre le altre greche servono per programmare sistemi automatici (ed ecco perchè non ne ho ancora parlato)
Inviami la tua strategia a cagalli.tiziano@ngi.it tramite la condivisione di Fiuto Beta che la monto su Iceberg e ti mostro le greche...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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15-10-16, 14:05 #2
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17-10-16, 12:23 #3
Allora abbiamo due immagini:
una è il consolidato sulle operazioni chiuse da quando la strategia è iniziata
l'altra è l'immagine attuale delle posizioni in essere.
Si evince che nelle posizioni chiuse c'è stato un grande vantaggio dalla volatilità (3869 euro), un vantaggio di theta (441 euro) e una piccola parte persa dovuta allo sbaglio di direzione (-490 euro)
Bisogna fare attenzione adesso, nelle posizioni che sono ancora aperte perchè la volatilità è contro (-1114 euro), il theta inizia a farsi sentire poichè le vendute iniziali sono state chiuse ora la prevalenza è di comprate lunghe (-514 eiuro) mentre la direzione è stata centrata ed è l'unica greca che porta vantaggio, molto vantaggio (997 euro).
Il molto vantaggio l'ho sottolineato perchè se il trend si gira dovrai iniziare ad avere volatilità a favore per recuperare quella persa (At NOW) e per recuperare il theta ed il delta.
A questo punto sai esattamente dove devi intervenire. Bravo, mi è piaciuta!..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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17-10-16, 12:32 #4
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17-10-16, 17:12 #5
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Fortissima questa funzione di Iceberg
... in fondo mi accontento di piccole cose: un piccolo yacht, una piccola villa, una piccola fortuna ...
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18-10-16, 11:33 #6
Grazie Livio!
a parere mio ci sono tre strumenti che ritengo insostituibili per un professionista delle opzioni:
- sapere di aver guadagnato/rimesso è una informazione importante ma sapere da che parte sono arrivati/andati i guadagni permette una gestione molto ma molto più fineNell'esempio di tancredi lui sa che il theta e la volatilità sono detrattori e conosce il valore pulito dal vantaggio del delta: correzione strategica più semplice perchè mirata e calibrata sulla greca;
- L'oscillatore dell'indice di volatilità calcolato nel modo "da opzionista" riesce ad individuare il 90% delle fasi di salita/discesa del sottostante oltre che alla volatilità medesima;
- La skewness che con i suoi valori di pendenza calcolati con il reverse engineering delle formule dei MM ci permette di individuare fasi e velocità dei trend. IN pratica è il vero forecast, forse è l'unico indicatore reale e non statisco che esiste ad oggi.
Al di la dei ritorni alla media, delle gaussiane, delle regressioni questo è un numero che c'è, che è presente. Basta associare ad ogni numero un evento e da lì non si scappa:
se la pendenza del FTSEMib pre Brexit era xxx ed oggi è yyy ecco che si possono fare le osservazioni senza soggettività...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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18-10-16, 18:00 #7
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12-12-16, 16:38 #8
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Buongiorno Tiziano.
Ho letto tutti i post su questa strategia per cercare di apprendere i meccanismi delle greche in quanto sono ancora un pò freschetto..
Mi sono soffermato un attimo sull'0scillatore dell'indice di volatilità il quale, leggendo in diversi post che la volatilità decresce con l'aumentare del sottostante, ci possono essere delle eccezioni dovute alla velocità del movimento? Ho notato che la scorsa settimana l'indice e salito vertiginosamente cosi come l'indicatore.
Inoltre sarei curioso( chiedendo a Tancredi) come ha gestito le posizioni della sua strategia con questo movimento al rialzo.
Grazie a tutti
Robby.