Discussione: Chiusura Opzione a scadenza
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21-10-16, 18:31 #11
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Settlement in automatico?
A me il settlement dell'Eurostoxx, dal sito dell'Eurex, risulta leggermente diverso:
Release date: 21 Oct 2016
FINAL SETTLEMENT PRICE OESX OCT16: 3078.06
anche se questo non influisce sul senso della discussione.
Però, visto che il valore di settlement è spesso fonte di dubbio (vedi vari post sul forum), mi chiedevo se non si potrebbe farlo mettere in automatico dal programma, anzichè inserirlo manualmente nella finestrina per ogni opzione (il che in ogni caso è piuttosto macchinoso). O magari questa possibilità c'è già e non me ne sono accorto?
Grazie
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21-10-16, 18:41 #12
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21-10-16, 18:47 #13
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notavo inoltre che sullo stesso sito il settlement della c3075 è proprio 8.4, mentre il last price è 3.06 (e questo darebbe ragione a Savius per quanto riguarda il settlemet dell'indice)
probabilmente il settlement della option è il risultato dell'asta che avviene tra le 11:50 e le 12:00, e non semplicemente la differenza tra il last price e lo strike (ovviamente per le itm)Ultima modifica di gandalf; 21-10-16 alle 18:50
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21-10-16, 22:11 #14
Ultima modifica di Apocalips; 21-10-16 alle 22:39
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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22-10-16, 12:33 #15
Ciao,
puoi inserire qui sul forum solo un formato immagine o PDF e non power point.
Comunque non è un problema, ho capito cosa ti trae in inganno.
Allora le opzioni sullo stoxx scadono alle 12.
Quindi tu dall'apertura delle ore 9 sino alle 11.59 le puoi tardare sul book.
Alle 12 le opzioni scadono a valore 0, in quanto poi la regolazione è di tipo monetaria e quindi quello che si devono prendere in considerazione sono lo strike della tua opzione ed il prezzo del Settlement del sottostante.
Quindi (prendendo la tua opzione c 3075 che hai acquistato) nel tuo caso l'opzione è scaduta ITM ed il calcolo da fare è questo: 3078,06 (settlement) - 3075 (strike) = 3,06 X 10 (point valute) = 30,06.
Poi da questo importo devi sottrarre il prezzo che hai pagato per acquistarla è così vedi quanto hai guadagnato o perso da questa opzione.
Il cash settlement di 8,04 che tu indichi è quello della chiusura di giovedì sera, poi durante la mattinata di ieri mattina (venerdì) è stata scambiata a 3,06.
Scusami se sono stato un po' lungo ma ho preferito spiegarti bene i passaggi.
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22-10-16, 12:37 #16
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22-10-16, 14:08 #17
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22-10-16, 17:54 #18
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22-10-16, 18:53 #19
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grazie Denis ora è tutto chiaro.
Il problema è nato in quanto webank aveva in prima battuta valorizzato le ITM sul settlement del giorno precedente, e questo mi ha tratto in inganno, ma ora vedo che il saldo è valorizzato correttamente sul settlement calcolato come evidenziato da Apocalips.
Colgo cmq l'occasione per ringraziare tutti per la grande disponibilità e squisita gentilezza .......... taccio sulla professionalità in quanto sottointesa.Ultima modifica di gandalf; 22-10-16 alle 18:58