Call Diagonal Ratio Backspread

[livioptions]

Fiuto Beta ha la sua età, sono quasi 10 anni!
Abbiamo pronto da più di 1 anno Options che lo sostituirà (sempre gratuito a vita) ma non abbiamo ancora avuto tempo di predisposrre il tutto.

Splendida notizia

[livioptions]

siamo messi così, nel finale di seduta una bel ritorno ai minimi di giornata..

Ottima posizione tancredi, l'at now è ben orientato ma anche se torna un po' indietro nessun danno

[tancredi]

Ottima posizione tancredi, l'at now è ben orientato ma anche se torna un po' indietro nessun danno

grazie Livio!

[livioptions]

sono indeciso sul da farsi, le call novembre le ho spremute ben bene e mancano ancora parecchi giorni alla scadenza, vorrei girarmi su dicembre ma questa discesa ha sacrificato il prezzo delle call.
Vedrò se vendere call 3200 dicembre e aggiungere un ratio di put approfittando dell'aumento di vola

[tancredi]

sono indeciso sul da farsi, le call novembre le ho spremute ben bene e mancano ancora parecchi giorni alla scadenza, vorrei girarmi su dicembre ma questa discesa ha sacrificato il prezzo delle call.
Vedrò se vendere call 3200 dicembre e aggiungere un ratio di put approfittando dell'aumento di vola

rollare potrebbe essere la soluzione giusta. però vendere le 3200 dic con volatilità al 17% contro il 19.5% della 3050 e addirittura il 20% della 3000, mi sembra rischiare poco. parere personale eh..
ciao Livio

[poket9]

Buongiorno,
mi permetto solo di aggiungere una cosa: nel quadro generale che ti sei splendidamente creato ora devi solo controllare la volatilità futura!!!....Quindi credo che entro 60 gg ci ritroveremo nella baraonda !!!
salutoni

grazie Livio!

[tancredi]

ecco, l'ho ritrovato, vi allego i due screen shot, la differenza è palese, con beta ti verrebbe da vendere casa e investire tutto il ricavato con Iceberg ti ricredi

ciao livio, avresti i prezzi di carico che sono stati imputati in iceberg?
grazie

[livioptions]

ciao livio, avresti i prezzi di carico che sono stati imputati in iceberg?
grazie

Sono gli stessi che vedi nella schermata di beta

[civvic]

Questa discussione è molto interessante ...
Grazie!
Partecipo con questa cosa che non è proprio in tema ma sempre diagonal è, anzi 2 diagonal a breve!
Non sono così novellino da non sapere che non è un arbitraggio reale (la figura che sto postando) perchè lavoriamo su diverse scadenze quindi le curve traslano verso l'alto e verso il basso con le variazioni di vola ...
... però le elezioni usa hanno provocato una grossa differenza di vola sulle diverse scadenze , tanto da poter creare figure del genere:


Comunque credo che le probabilità di fare un guadagno ci siano anche se gli spread bid ask sono forti !
Poi in caso bisogna gestire il lato che va male ... se scende molto ad es. la call comprata perde molto ma perde anche quella venduta , si potrebbe ricomprare quest'ultima e rivendere la settimana dopo ... inoltre si potrebbe chiudere in questo caso tutta la parte put che guadagna abbastanza ...
Tiziano che dici ?

[civvic]

.. e naturalmente è la stessa cosa sull' EuroStoxx e penso anche sugli indici americani ... ora vedo anche sul bund