Discussione: Calendar volante sul dax
-
08-11-16, 10:48 #31
-
08-11-16, 11:41 #32
- Data Registrazione
- Jun 2016
- Messaggi
- 32
Analizzando le singole legs si evince che al momento siamo in sofferenza di vola sulle vendute che scadono fra 3 giorni, pertanto se il sottostante DAX rimane più o meno su questi valori questa vola la incassiamo tutta, a quel punto conviene chiudere la strategia o rollare l'intera struttura di un altra settimana?
Ciao Grazie
-
08-11-16, 16:20 #33
-
08-11-16, 16:36 #34
Il payoff sale come conseguenza dell' aumento di volatilità pre elezioni ma lo spread elevato non ci permette di chiudere oggi in gain, allora io faccio la mia mossa, colgo il frutto di questo aumento chiudendo le opzioni lunghe in guadagno incassando quasi 600 euro, dopodichè compro 2 call 10400 sulla scadenza corta trasformando il tutto da una strategia calendar di vega in una semplice di theta/delta consapevole del fatto che nei prox 3 giorni il crollo della vola avrebbe portato verosimilmente il calendar iniziale sotto la zero.
quindi passo da questa figura :
a questa:
con theta che corre piu del delta 1%, gamma1% inferiore al delta 1% e vega neutralizzato che a scadenza varrà zero.
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-11-16 alle 16:56
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
08-11-16, 17:11 #35
- Data Registrazione
- Sep 2010
- Messaggi
- 320
Ciao Apo
ho provato oggi verso le 12 a montare questa strategia con le Mibo che non mi piacciono tanto ma il Dax non lo tratto.
Pensi si possa applicare anche a questa strategia la tua "tattica " o ritieni si possa attendere la scadenza ?
Grazie a tutti per i suggerimenti.
-
08-11-16, 17:14 #36
- Data Registrazione
- Sep 2010
- Messaggi
- 320
-
08-11-16, 17:35 #37
Guarda Bruno, mio parere personale è che questa figura sopra lo zero è destinata a collassare il minuto dopo il risultato delle elezioni per cui se riesci a combattere con i MM e riesci a chiuderla in gain prima del risultato va bene altrimenti portarla a scadenza a mio avviso è rischioso perchè potresti ritrovarti sotto lo zero, bastano pochi punti di volatilità in meno.
Io ho optato per la soluzione didattica che ho illustrato sopra che mi avrebbe dato una certa tranquillità se l' avessi fatta in real, ma di mosse se ne possono fare infinite
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-11-16 alle 17:56
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
08-11-16, 17:48 #38
- Data Registrazione
- Sep 2010
- Messaggi
- 320
-
08-11-16, 19:48 #39
Apo, se va sotto lo zero, non è un problema perchè sarebbe la sua posizione naturale e quindi finirebbe solo la pacchia ma non ci sarebbe nessun problema a gestirla.
Molto rischioso è modificare la strategia in modo che attraversi dall'alto verso il basso la linea dello zero, e se vince TRUMP? Stimano un -13%
In conclusione se vince Clinton salirà il delta e si abbasserà il theta e credo che si possa comunque guadagnare almeno quello che si sarebbe guadagnato chiudendola oggi, se vince TRUMP il guadagno diventa veramente importante.
I MM si muovono molto ma sopratutto i primari non quotano se non a colpi. Per cui lo spread che si vede è la mancanza della quotazione ma se ci si piazza si viene eseguiti a 5/10 punti di spread,(sia questa mattina che oggi pomeriggio)...basta attendere qualche minuto...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
-
08-11-16, 21:11 #40
Ciao Tiziano,
Nella mia strategia modificata, nel caso di forte discesa se dovesse vincere " l'uomo col volpino rosso in testa" mi si attiva un hedging di protezione con il mini dax che accompagnerebbe il movimento del sottostante allontanando il downside Beep a meno che domani mattina non mi apra direttamente con un gap down superiore al mio BEEP, in tal caso andrei in affanno.
dai...dai ...vediamo come va a finire
ApoUltima modifica di Apocalips; 08-11-16 alle 21:45
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....