Call Diagonal Ratio Backspread

[Cagalli Tiziano]

Questa discussione è molto interessante ...
Grazie!
Partecipo con questa cosa che non è proprio in tema ma sempre diagonal è, anzi 2 diagonal a breve!
Non sono così novellino da non sapere che non è un arbitraggio reale (la figura che sto postando) perchè lavoriamo su diverse scadenze quindi le curve traslano verso l'alto e verso il basso con le variazioni di vola ...
... però le elezioni usa hanno provocato una grossa differenza di vola sulle diverse scadenze , tanto da poter creare figure del genere:
Allegato 20731

Comunque credo che le probabilità di fare un guadagno ci siano anche se gli spread bid ask sono forti !
Poi in caso bisogna gestire il lato che va male ... se scende molto ad es. la call comprata perde molto ma perde anche quella venduta , si potrebbe ricomprare quest'ultima e rivendere la settimana dopo ... inoltre si potrebbe chiudere in questo caso tutta la parte put che guadagna abbastanza ...
Tiziano che dici ?

Ti rispondo qui

[fab62]

Ti rispondo qui con un esempio a mercato reale

Mmmmm solo io non vedo nulla ?

Saluti Fab

[civvic]

Fabrizio, guarda il nuovo post che ha aperto Tiziano.

[fab62]

Fabrizio, guarda il nuovo post che ha aperto Tiziano.

Ciao Vittorio.
Grazie ho visto appena scritto il post qua....... Sorry

[tancredi]

mahh...ieri pomeriggio un analista del sole 24ore diceva che con la vittoria di Trump si stimava un'apertura dei mercati a -13%...

[tancredi]

meglio di così non poteva andare per il mio diagonal...al momento

c'ho pure guadagnato qualcosa 200 € circa, ieri ho venduto 3 call novembre 3000 con volatilità al 28%, e comprato 6 call dicembre 3125 vola 19%...dove pensate sia andate a finire quel 9% di volatilità?

[tancredi]

complimenti a tutti a coloro che sono riusciti a gestire nel migliore dei modi la strategia dell'altro thread, CALENDAR VOLANTE SUL DAX, in primis al mitico Tiziano e al grande Apo

nel mio piccolo, la salita farlocca fino ai 3100 di eurostoxx mi ha un pò spiazzato...pensavo questa volta di riuscire a tenere duro fino a scadenza invece ho rollato novembre in anticipo...anche questo mese.....maledetti

udite udite...da poco ho cominciato a vendere marzo....
dal lato acquisti invece, continuo a comprare dicembre 2017 da 1 mese circa

comunque sono messo così...

bilancio dopo 6 mesi di operatività: 3600 € / 6 = 600 € di media/mese. c'è poco da fare, si parte sempre con la prospettiva di andare a scadenza con qualcosa di più sostanzioso, poi alla fine la media è sempre quella...

da qualche settimana mi frulla in testa di passare a trattare il dax visto che non mi creerebbe malintesi dovuti allo stacco dividendi, che invece ci sono con l'eurostoxx.
anche l'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..

[Cagalli Tiziano]

complimenti a tutti a coloro che sono riusciti a gestire nel migliore dei modi la strategia dell'altro thread, CALENDAR VOLANTE SUL DAX, in primis al mitico Tiziano e al grande Apo

grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.

da qualche settimana mi frulla in testa di passare a trattare il dax visto che non mi creerebbe malintesi dovuti allo stacco dividendi, che invece ci sono con l'eurostoxx.
anche l'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..

Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

L' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.

[tancredi]

grazie e complimenti anche da parte mia a tutti coloro che hanno gestito la strategia in modi diversi. Mi spiace che pochissimi lo scrivano sul forum e molti per mail..sarebbe invece interessante vedere i modi che sono stati escogitati, specie in mancanza di quotazioni.
E bravo anche a te, in fin dei conti quando guadagni costantemente da diverso tempo puoi pensare di aumentare un pochetto i contratti e così aumenta il guadagno assoluto.


Per il cambio da Stoxx a dax non ci sono differenze in termini di rendimenti e divolatilità (ti metto i grafici vola implicita comparata) e quindi hai solo il vantaggio di non avere dividendi e lo svantaggio di raddoppiare le commissioni (1 punto stoxx di opzione vale il doppio di 1 punto dax di opzione).

L' S&P500 invece non ti può andare bene, non sono quotate scadenze lunghe (non è Fiuto che non le trova), ce ne sono di diversi tipi (americane, europee, su future,su indici) e hai il rischio cambio.

Grazie Tiziano, sei sempre il mio punto di riferimento!

[jesse]

Scusa tancredi:
"...anche l'sp500 mi piacerebbe, ma fiuto quota solo le 4 scadenze trimestrali, e poi sono di stile americano..."
Ma le opzioni su S&P500 o miniS&p500 (SPX C DEC ecc. per esempio) non sono di stile europeo? Se invece sono su ETF ok...

http://www.cboe.com/micro/spx/introduction.aspx

Ho una strategia proprio su miniS&P500 (la prima che faccio) ma tu fai venire i dubbi

Ciao e grazie.

Jesse