Calendar vega in-out volante su Stoxx50

[bruno]

Bruno, da quello che insegna Tiziano è meglio non usare l'ITM se sei uno smile con una volatilità che parte da 70% poichè i MM applicano più spread.
Lo stesso risultato ma con molto meno spread e forse più vola lo ottieni facendo il contrario sulle vendute: Call 2,5 e Put 1,55

Ciao bergamin
ho riletto questa mattina il tuo post e forse non avevo ben compreso il senso del contenuto.
Probabilmente tu volevi indicare una strategia più coerente con quella postata da Apo che si rifa al Vega In/Out e che quindi andrebbe impostata con opzioni otm a delta 0.20, più o meno ?
Cioè con una volatilità molto elevata vendo le punte put e call ?
Correggimi se sbaglio.


Grazie e buona giornata a tutti

b