Come scegliere il numero di periodi negli indicatori.

[Klemendor]

E' la mia prima partecipazione al forum e spero quindi di porre la questione nella sezione giusta. La domanda che mi metto è: come decidere quale è il numero di periodi adatto da inserire negli indicatori? Faccio l'esempio dell'Aroon: sono 10, come di default su Fiuto, oppure 14 come ho letto da altre parti, e perché invece non 15? L'Aroon è un indicatore utilizzato da Tiziano in alcuni video ed è un indicatore di trend in atto. Se uso 14 gg invece che 10 ottengo, mi sembra, indicazioni alquanto diverse (vedi immagine), per questo motivo il numero di periodi inseriti mi sembra importante operativamente.

Ma a parte l'Aroon la domanda è più generale: quale criterio utilizzare per decidere i periodi da inserire in qualsiasi indicatore (MACD, ...)?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Claudio

[MazzDX]

E' la mia prima partecipazione al forum e spero quindi di porre la questione nella sezione giusta. La domanda che mi metto è: come decidere quale è il numero di periodi adatto da inserire negli indicatori? Faccio l'esempio dell'Aroon: sono 10, come di default su Fiuto, oppure 14 come ho letto da altre parti, e perché invece non 15? L'Aroon è un indicatore utilizzato da Tiziano in alcuni video ed è un indicatore di trend in atto. Se uso 14 gg invece che 10 ottengo, mi sembra, indicazioni alquanto diverse (vedi immagine), per questo motivo il numero di periodi inseriti mi sembra importante operativamente.

Ma a parte l'Aroon la domanda è più generale: quale criterio utilizzare per decidere i periodi da inserire in qualsiasi indicatore (MACD, ...)?

Grazie a chi vorrà rispondermi.

Claudio

Trovare risposta a questa domanda sarebbe una gran cosa in linea di massima comunque l'indicatore da te scelto va aggiustato al titolo su cui lo applichi. Per questo motivo si fanno i backtest (beeTrader ad esempio fornisce dei report molto dettagliati) proprio per trovare il miglior parametro dell'indicatore su uno specifico titolo per quanto riguarda il passato e supponendo che nel futuro il comportamento del titolo sia simile.

Ciao

[TraderLoki]

Ciao,

come ha detto MazzDX sarebbe bello conoscere a priori la risposta alla tua domanda. Ti segnalo alcuni punti che seguo io,
lasciando poi che chi è più esperto dica la sua.

1. E' importante cercare di capire esattamente cosa ci dice l'indicatore. Non solo in senso generale "è un indicatore di trend
o di momentum", ma proprio capire dalla sua formula esattamente cosa sta indicando. In questo modo è più facile capire se
e come il numero di periodi utilizzati abbia una reale influenza.

E' intuitivamente ovvio che numeri minori portano di solito a indicatori più 'reattivi' e/o veloci, mentre numeri più grandi
portano a indicatori più lenti; tuttavia è importante secondo me capire cosa ogni indicatore rappresenta per capire se e
quanto una variazione del numero abbia un impatto nella sua interpretazione.

Ad es. nel caso dell'Aroon, esso ci dice - in un modo un po' arzigogolato - a che distanza siamo dall'ultimo massimo o minimo
locale, dove per locale si intende "relativo al numero di periodi utilizzato". E' ovvio che in termini pratici 20 o 21 giorni non
cambiano nulla, sempre di un nuovo massimo/minimo circa mensile si tratta. Cambieranno tuttavia i segnali che si generano.
Tuttavia dal mio punto di vista interpretare diversamente il risultato per il fatto che sia usano 20 o 21 giorni, quando appunto
in pratica in entrambi i casi si rappresenta un nuovo max/min mensile non è facilmente giustificabile.

2. E' importante correlare il tipo di segnali che l'indicatore offre con il tipo di strategia che si vuole mettere a mercato
(theta, delta, vega?), e con la durata prevista per la strategia. Se si vuole intercettare un trend o una lateralità di un trentina
di giorni servirà probabilmente un parametro diverso che se si intende intercettare il movimento di sei mesi.

3. Se si fa backtest, attenzione ad utilizzare una rolling window per evitare eccessivi overfitting.

4. Di più nin so. Conoscessi a priori i parametri giusti starei scrivendo dalle Bahamas

Loki

[Klemendor]

Ringrazio MazzDx e TraderLoki per avere dedicato parte del loro sicuramente preziosissimo tempo a rispondere alla mia domanda, la quale, questo lo sapevo anche da solo, è sempliciotta, ma forse non banale.

Trovo le risposte molto stimolanti in quanto al limite delle mie modeste capacità ed esperienza e quindi mi costringono a rifletterci su (anche se confesso che il punto 3 di TraderLoki per me è totalmente criptico).

Spero possano esserci altri contributi

Grazie,

Claudio

[TraderLoki]

Ciao,

allora, punto 3 (semplificando al massimo, non me ne vogliano gli esperti di trading system, vorrei solo indicare il concetto,
poi ci sono mille modi di implementarlo)

se hai tre anni di dati, per fare il backtest:

1. usa i dati dal mese 1 al mese 6 per ottimizzare i parametri
2. testa il risultato sui mesi 7-8-9
3. usa i dati dal mese 7 al mese 12 per ottimizzare i parametri
4. testa il risultato sui mesi 13-14-15
5. usa i dati dal mese 13 al mese 18 per ottimizzare i parametri
6. ...

In questo modo puoi verificare come funziona l'applicazione dell'ottimizzazione quando la applichi su dati
reali che non facevano parte del campione utilizzato per l'ottimizzazione stessa.

Se l'ottimizzazione in questo modo porta sempre dei risultati apprezzabili, puoi fare una ragionevole ipotesi
che se usi gli ultimi sei mesi di dati reali per ottimizzare, applicandolo sui tre mesi successivi dovrebbe funzionare bene.

L'idea che ci sta sotto è che se usi direttamente tutti i dati che hai a disposizione, non hai idea di come funzionerà
in futuro. In passato è stato perfetto (ovvio, hai ottimizzato) ma non sai come si comporterà in futuro.

Se poi fosse possibile dalle varie ottimizzazioni ottenere una formula (caso abbastanza raro) tipo "il numero migliore di
periodi è pari alla media della volatilità storica sui sei mesi utilizzati, moltiplicata per 1.5", tanto meglio
Vuol dire che hai scoperto una struttura sottostante ai numeri del mercato. A me non è ancora capitato

PS I numeri che ho usato (sei mesi, tre mesi) sono solo un esempio, le ampiezze degli intervalli dipendono
dalla quantità di dati che hai a disposizione.

Hope it helps

Loki

[Klemendor]

Grazie, concettualmente è chiaro, ma cosa intendi di preciso col termine ottimizzare i parametri? Spero di non costringerti agli straordinari.

Grazie ancora,

Claudio

[TraderLoki]

Scegli un risultato quello che più per te è importante. Ad esempio:

* profitto in €
* % di trade in profitto
* Profit Factor
* Massimo Drawdown
* Massima Permanenza Underwater
* ecc ecc

(tutti termini che trovi su qualsiasi sito di finanza)

Poi vari il parametro (ad es il numero di periodi dell'indicatore) da un valore minimo
ad un valore massimo con un passo che scegli tu. Ad es. da 3 a 30, passo 3.
Quindi per ogni valore del parametro applichi sui (ad. es) 6 mesi scelti il tuo trading
system e vedi quanto vale il risultato che hai scelto prima.

In questo modo trovi il valore del parametro che massimizza il tuo risultato (o minimizza
a seconda di quello che scegli). Ad esempio troverai che sui primi sei mesi un periodo di
8 giorni massimizza il tuo profit factor.

Applichi lo stesso trading system sui tre mesi successivi usando tale parametro 'ottimizzato
(8 giorni) e vedi se il profit factor resta buono anche su quei tre mesi (ovviamente non puoi
sapere se è l'ottimo, perchè usi un valore secco del parametro, ma ti basta che sia buono
secondo i tuoi criteri).

Poi ripeti la procedura sui sei mesi ulteriori, anche qui variando il paramtro tra ad es. 3 e
30 con lo stesso passo. Trovi il valore del parametro che massimizza o minimizza il risultato
a cui tieni e lo applichi sui tre mesi successivi. E così via.

Se il sistema è sufficientemente robusto i trades simulati sui vari periodi di tre mesi (ricordo
che tre è un numero che sto mettendo a caso) dovrebbero darti sempre o quasi sempre risultati
per te soddisfacenti. Se è così 'ottimizzi' il parametro sugli ultimi sei mesi di dati e poi applichi
il trading system con quel parametro sui tre mesi successivi con i dati - finalmente - in real time.

In realtà il procedimento è parecchio più complesso (è necessario stimare la sensibilità del
parametro che stai ottimizzando rispetto alle differenti variabili, è necessario applicare vari
metodi tipo bootstrap alle serie storiche dei ritorni per verificare i massimi drawdown possibili
e così via) ma il cuore del metodo è più o meno questo.

Poi ripeto non sono un esperto nel campo dei trading system senza opzioni (e nemmeno con le
opzioni, ovviamente! ) per cui magari interviene qualcuno che ti può spiegare più in dettaglio.

Loki

[gandalf]

personalmente seguo il modello ciclico, pertanto il dominio delle medie, degli indicatori e degli oscillatori viene impostato in funzione del ciclo sotto osservazione rispetto al time frame utilizzato