Discussione: Dpd Forecast Map con profilo a "cammello a 2 gobbe"
-
01-02-17, 13:38 #11
Io l'ho montata in 2 tempi ottenendo un profilo leggermente migliore alzandolo di un centinaio di dollari con Beep piu stretti ma roba di poco.
Tiziano, mi raccomando facci sapere quando è il momento di intervenire
Allegato 21175
grazieUltima modifica di Apocalips; 01-02-17 alle 13:42
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
01-02-17, 17:20 #12
Ciao Tiziano,
Stavo riflettendo su una cosa
ma se io avessi intenzione di chiudere questa strategia alla prima scadenza rinunciando al delta di una eventuale fiammata ribassista potrei trasformarla
in questa figura vendendo una put 2145 sulla scadenza corta sopra quella comprata.
In questo modo si ottiene un payoff con Beep inferiore oltre 10 deviazioni standard e triangolo di perdita molto piccolo sollevato in alto del premio incassato dalla put venduta.
La probabilità che il pallino tra 44 giorni si trovi all'interno del triangolo è piccola (31.8%) e nel frattempo incasso theta positivo e continuo ancora a non avere margini essendo + comprato che venduto
che ne pensi ?
ApoUltima modifica di Apocalips; 01-02-17 alle 17:32
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
01-02-17, 18:06 #13
-
01-02-17, 18:11 #14
-
02-02-17, 10:12 #15
- Data Registrazione
- Mar 2008
- Messaggi
- 522
-
02-02-17, 15:29 #16
- Data Registrazione
- May 2015
- Messaggi
- 189
Ci sono anch'io !
Messa a mercato or ora, pari pari a quella fatta da Tiziano (ho copiato spudoratamente).
Non ho mai fatto una strategia simile, ma mi piace veramente molto. Me la voglio studiare.
Grazie mille per questa chicca !
-
02-02-17, 19:21 #17
Variante Apocalips
Dopo una estenuante battaglia durata 4 ore con il MM sono riuscito a vendere la put 2140 trasformando il tutto in una figura con interessante profilo di guadagno sia a sx che a dx ma ora con theta positivo e Beep inferiore lontano 11 deviazioni std. La vendita dell' opzione non mi è costata nulla, anzi mi ha allegerito di 200 dollari il costo dell' intera operazione
ApoUltima modifica di Apocalips; 02-02-17 alle 19:28
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
03-02-17, 11:05 #18
- Data Registrazione
- Jan 2008
- Messaggi
- 1,004
-
03-02-17, 12:01 #19
Ciao Bergamin, hai ragione è un esperimento che ho voluto fare
l' idea è quella di cercare di portare la strategia a scadenza mirando ad un gain sia che scenda sia che salga e stringendo il piu possibile il triangolo di perdita con la ragionevole speranza che il pallino ne esca fuori
Il punto debole di questa strategia è l' esposizione al vega sulla parte sinistra in pratica se il sottostante dovesse scendere, il vega negativo della scadenza lunga potrebbe abbassarmi la figura in caso di aumento di volatilità. In questo caso un rimedio potrebbe essere quello di accompagnare la discesa comprando put molto Otm riducendo fino ad azzerare l'esposizione al Vega una sorta di Hedging di Vega
Apo....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
-
03-02-17, 13:23 #20
- Data Registrazione
- May 2015
- Messaggi
- 189
Ciao a tutti,
A mio avviso la mossa è molto valida. Sono ottime entrambe le strategie, sia senza vendita di PUT, sia con. Dipende cosa si cerca. A me personalmente interessa in questo momento di più tenere la versione "originale" perché mi serve come copertura di un portafoglio nel complesso long, quindi in caso di "disastro" un AT NOW così inclinato verso la discesa mi rassicura a livello di portafoglio.
Quello che rimane della strategia sulla scadenza lunga (che è una figura che faccio spesso anche se con un guadagno verso la salita più pronunciato) andrà difeso in termini di delta in caso di discesa. Prima di arrivare alla prima scadenza l'aver venduto la PUT sulla breve rende effettivamente la strategia decisamente più sensibile ad un aumento di volatilità. Io però, forse un pò da profano, su scadenze tutto sommato prossime (marzo, giugno) del vega non me ne preoccuperei, visto che alla scadenza (di entrambe) la vola varrà 0.
Fabrizio