Citazione Originariamente Scritto da luizer Visualizza Messaggio
La strategia è la vendita di uno Stradle scadenza dic 2017 sullo Stoxx, put strik 3100 - call stk 3450 che eventualmente rinnoverò alle scadenze (Non so se terrò la strategia sino a dicembre)
gigi
Quindi uno straddle scoperto

Se il sottostante andrà sugli strike rollerò o faro altro.
Diciamo che Rolli allora, perchè "altro" non so cos'è

preoccupazione: sono scoperto e se arriva un cigno nero?
Per quello che hai scritto sino a qui : SEI SCOPERTO MA ROLLI

Mi copro, almeno credo, con un acquisto di put e call sugli stessi strike con scadenza Apr 2017.
Quando arriva il cigno? o subito? non rolli più?
Allora diciamo che ti copri subito e quindi la perdita è definita dall'immagine che hai postato ed un eventuale cigno ti porterebbe guadagni forti
Diciamo che ti copri quando il sotostante tocca lo strike ed allora la perdita massima sarà il costo della comperata, sarà più cara se siuccede subito, meno se succede verso scadenza

A mia logica sono coperto perchè se arriva un movimento anche violento le acquistate sul breve mi proteggeranno, avrò una differenza dalle vendute di un pò di punti, ma posso attendere il mercato.
Si, come ti ho scritto sopra

Ed ecco che: Probabilità profitto 87,25%
L'at now del grafico positivo e sempre sopra lo zero
Bene
I punti di Break even sono valori moto vicini che non comprendo come li calcola
BEP = strike +/- premio

e su quelli la prob. Montecarlo mi da un 73% alla prima scad. che il sott. rimane fra i livelli, all seconda scadenza circa il 40% (ma ripeto non valuto molto di tenere la strategia sino ad allora).
bene
Modifico i livelli di BE con gli strike di mio interesse (quelli sui quali ho fatto le opaerazioni) e la probabilità Montecarlo diventa 98% alla prima scad. e 75% alla seconda.
Non so di quanto modifichi per cui non so dirti nulla

Se faccio valutare a Fiuto la strategia mi da probabilità 60% di riuscita senza coperture (solo Stradle) e 34% con le coperture.
Non so quale delle ipotesi stai valutando

Se Faccio "analisi" con Iceberg della strategia Mi presenta degli At naw in perdita di qualche migliaio di euro...
Dipende da dove metti il mouse, nella tabella hai le posizioni

Ho provato a calcolare il cvalore delle opazioni con Options evaluetor e mi sembra corretto dire che il differenziale del valore delle opzioni vendute e comprate, in caso di forte movimento, sia di 200 punti circa, quindi accettabile (parlo sempre di Cigno nero).
Si accettabile

Se sposto la volatilità nella strategia con "Analisi" sembra che pasti un punto di volatilità diverso e inizi una considerevole perdita (oltre i 250 euro per un solo punto).
Quindi è uno strangle solo venduto a gamma alto

Io a questo punto non capisco più nulla
.

Una strategia è una ipotesi! Se fai tante ipotesi sulla stessa stategia allora vai in confusione.


Sono un po' coperto o sto rischiando molto senza rendermene conto?
Dipende da quello che metterai in piedi..secondo me è meglio se ti copri subito.