Discussione: Strategia spread ratio
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09-01-17, 16:06 #1
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Strategia spread ratio
Buon anno a tutti.
Volevo condividere idee e consigli sulla seguente strategia su Mediaset.
Vista la volatilità piuttosto alta e confidando un suo ritorno alla sua media ho impostato una strategia di call/put ratio spread che beneficia oltre che del presunto calo della volatilità anche del theta a favore. Il delta è negativo anche se la la strategia e a credito ed è stata impostata nell'ipotesi peggiore di spread bid-ask. I break even sono distanti anni luce ma volevo impostare la difesa rollando l'intera struttura al superamento dello strike delle prime vendute.Chiudere la strategia al 50% del massimo guadagno
Un parere dei più esperti è sempre gradito..
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10-01-17, 16:21 #2
Da fare in considerazione che i Gao esistono e su questo titolo potrebbero esserci sorprese. Per non togliere molto al premio mi cautelerei dalla parte rialzista poichè non è misurabile l'ipotetico rialzo. In discesa va bene rollare e poi eventualmente fermarsi senza aumentare troppo i contratti e ritirare i titoli...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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10-01-17, 18:11 #3
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Grazie del consiglio Tiziano...Rimane comunque un test.. di solito questo tipo di strategie le faccio sugli indici..non ho trovato nessuna discussione a riguardo questo modus operandi..E' un tipo di strategia delta neutrale che trovo interessante. Chissà forse ha le sue lacune..
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22-03-17, 13:43 #4
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Buongiorno a tutti..
Allego lo sviluppo della strategia aperta su Mediaset impostata i primi dell'anno approfittando dell'alta volatilità innescata sulla vicenda Vivendi.Non sono servite correzioni e ad oggi si potrebbe chiudere in quanto raggiunto l'obbiettivo del 50% del max profit.