beeTrader Release 0.9.10.21 - 30/03/2017

[Andrea Cagalli]

Buongiorno Andrea

Ti segnalo una anomalia sul What if:

In pratica se si simula una variazione di prezzo a boccie ferme tenendo fissi giorni e la volatilità, la curva dell' atnow viene trascinata erroneamente insieme al prezzo


Esempio:

prima della simulazione:


dopo la simulazione con at now errato:


potresti indagare ?

grazie

Apo

Ciao caro,
non mi pare ci sia qualcosa che non va, è il comportamento corretto, ovvero esempio per Put 2295:



- Passo 1 (giallo): situazione iniziale con il prezzo del sottostante e la vola dell'opzione;
- Passo 2 (magenta): il sottostante si muove verso sx;
- Passo 3 (azzurro): la curva di volatilità si muove verso sx come il sottostante;
- Passo 4 (verde): la volatilità della put è scesa.

Quindi siccome la volatilità è scesa la curva at now tende ad essere più simile alla curva a scadenza.

Ciao Ciao