ps. aggiungo una altra piccola domanda: se faccio un box o una operazione con le settimanali il venerdì mattina andando per esempio a comprare 10 put stoxx e longare 6 indici in modo che se il sottostante si muove un po posso andare in gain in entrambe le direzioni giocando sul fatto che in 4 ore le opzioni vanno a delta 1, come faccio invece a simulare la stessa operazione settimanale partendo subito dal lunedì comprando sempre per esempio 10 put ATM/ITM che perciò hanno delta 0.5 e longo 6 indici che hanno delta 1 ...ecco il quesito ( se esiste una formula ma penso di si visto che sono formule matematiche ) è con che velocità ipotetica il delta sale o scende al trascorre del tempo? cioè quando passa a 0.6, 0.7 ecc? mi serve per capire in base alla distanza dalla scadenza come aumentare o diminuire l'esposizione in opzioni contro un delta 1 del future. spero di essermi spiegato. grazie

THk's