Discussione: Strategia Continua mensile sul DAX
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05-07-17, 23:08 #41
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05-07-17, 23:34 #42
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06-07-17, 11:17 #43
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06-07-17, 11:56 #44
Guardate anche il rapporto rischio rendimento che in questo caso è di 10 volte!
Troppo alto in quanto poi ci vorrebbero 10 operazioni riuscite per 1 sbagliata.
3 volte il guadagno è il massimo rischio che bisognerebbe accettare...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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06-07-17, 12:45 #45
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Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...
Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).
Un caro saluto
Alberto
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06-07-17, 13:00 #46
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06-07-17, 13:33 #47
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06-07-17, 20:01 #48
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Grazie Tiziano, effettivamente è un po' troppo rischioso, è interessante capire cosa fare in queste situazioni dove si deve sistemare un sistema che va in sofferenza per aperture non proprio azzeccate o mercato contrario.
Considerando una cadenza mensile che al 70% dovrebbe far guadagnare circa 200 € , si po' pensare alla chiusura della call venduta e delle 2 put tenendo, se non sale, una perdita massima di 78€.
Attendo vostri gentilissimi ed utili pensieri.
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07-07-17, 13:07 #49
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Ciao Fabio,
questa è la soluzione più conservativa, d'altra parte è come chiudere tutto tenendoti un bigliettino della lotteria che ormai non conviene più vendere.
Con il setting che ti ho proposto si potrebbe aprire con scadenza agosto (saremmo leggermente in ritardo)
+ P 11600
- P 11700
-C 13000
+C 13100
però per incassare 200 € ci vogliono 2 contratti
ciao
Alberto
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10-07-17, 17:52 #50
E si riparte con la strategia per la settimana numero 28:
Ma secondo voi quando il lunedì mattina il sottostante quota ad esempio un prezzo X.
Risulta meglio aprire questa butterfly spostata per esempio 200 pt sopra o sotto il prezzo X ? Oppure sarà esattamente la stessa ?
In teoria il rischio/rendimento dovrebbe essere molto diverso o no ?