Strategia Continua mensile sul DAX

[Cagalli Tiziano]

E si riparte con la strategia per la settimana numero 28:

Allegato 21742

Ma secondo voi quando il lunedì mattina il sottostante quota ad esempio un prezzo X.
Risulta meglio aprire questa butterfly spostata per esempio 200 pt sopra o sotto il prezzo X ? Oppure sarà esattamente la stessa ?
In teoria il rischio/rendimento dovrebbe essere molto diverso o no ?

Più è OTM e meno rischio paghi, non molto ma un pò si.

[Furious]

Certo Tiziano!
Facevo per rimanere nell'argomento del 3d di Fabio...

Probabilmente c'è qualche difetto in origine sull'apertura sistematica di iron condor, io preferisco aprire il lato call e quello put in momenti diversi, magari affidandomi ai segnali del BoBaO, come tu insegni.
Ma se proprio si vuole si potrebbe verificare sul DAX, con il tuo programma di back test quale è il setting e la eventuale correzione migliore di un iron condor sistematico.
Eventualmente partendo da un setting che in passato ho usato sul RUT, dove andava abbastanza bene:
Scadenza 50 gg
Rapporto R/R 1/5
Chiusura a 10 gg dalla scadenza a meno che il prezzo non sia centratissimo
Stop loss quando la perdita = max guadagno
Eventuale filtro (sul premio?) per inibire l'entrata se la vola è molto bassa (come adesso).

Un caro saluto
Alberto

Quando dici filtro sul premio, hai per caso delle regole che lo stabiliscono?
Tipo con scadenze a 30 gg. minimo 300€
con scadenze a 60 gg. minimo 500€ ..?

Proprio adesso mi sto salvando dei set di regole per far sì che le strategie che metto a mercato siano profittevoli e proprio sul premio sto trovando delle difficoltà per capire se è il caso di switchare su scadenze più lunghe (per avere più premio) o meno.

[The man in the plains]

Più è OTM e meno rischio paghi, non molto ma un pò si.

Grazie Tiziano!
Posso chiederti un'altra informazione?
Guardando la mia butterfly, nel caso in cui il sottostante vada molto verso l'esterno del grafico, secondo il tuo parere esperto, come sarebbe meglio modificare?
Io pensavo di ricreare un'altra butterfly centrata, ma temo che si rischi di non essere in gain.....

[The man in the plains]

In realtà avrei un'altra domanda sempre sulle opzioni weekly.
Poniamo il caso che oggi alle 17,00 se vendo una call e vendo una put ATM il premio che si sommerà sarà di circa 110€ che poi va moltiplicato per 5 (Es. del Dax)
Esiste un modo per sapere quanto potrà valere circa domani alla stessa ora il premio ATM ?

[Cagalli Tiziano]

In realtà avrei un'altra domanda sempre sulle opzioni weekly.
Poniamo il caso che oggi alle 17,00 se vendo una call e vendo una put ATM il premio che si sommerà sarà di circa 110€ che poi va moltiplicato per 5 (Es. del Dax)
Esiste un modo per sapere quanto potrà valere circa domani alla stessa ora il premio ATM ?

Ad una batterr aggiungi un'altra butter e così ti ritrovi un condor.

Per saper il prezzo che farà prendi il calcolatore delle opzioni che trovi su Fiuto Beta e, a volatilità costante ti trovi il valore.

[The man in the plains]

Ad una batterr aggiungi un'altra butter e così ti ritrovi un condor.

Per saper il prezzo che farà prendi il calcolatore delle opzioni che trovi su Fiuto Beta e, a volatilità costante ti trovi il valore.

Grazie, sei gentilissimo!
Invece è normale che un'opzione call acquistata con strike 12,800 a 6.0 di prezzo, nonostate la sparata del dax di oggi (siamo a 12,650 circa) valga ancora 0 ?
Ultima cosa: per le opzioni weekly, il venerdì pomeriggio mi immagino che i prezzi ATM crollino rispetto ad una ATM di adesso, per esempio.
Sto facendo alcuni screenshot da telefono ogni sera alle 19 circa e rispetto a ieri, un'opzione ATM ha perso quasi il 50% del prezzo, può essere ?

Ciao e grazie ancora

[Cagalli Tiziano]

@ the man in the plains
@ Furios

Quello di cui parlate è una delle greche. In specifico è il THeta che misura appunto ill decadimento temporale che l'opzione ha in 1 giorno.
Chiaramente non è proprio lineare, nel senso che il decadimento di 1 giorno su 200 giorni inciderà meno di quello di 1 giorno su 2.
Però con il calcolatore delle opzioni che trovate su fiuto beta si può calcolare.
L'ultimo giorno di negoziazione in realtà sono ore e quindi il decadimento è ancora più veloce. Alle 9 quota e alle 13.02 scade, per cui la velocità è fortissima...ma il premio che si incassa o che rimane è sempre quello di qualche ora.

[The man in the plains]

Allego strategia settimana 29: Fiuto dice che ho probabilità al 98%



Che ne pensate?

[Fabiostop]

Allego strategia settimana 29: Fiuto dice che ho probabilità al 98%



Che ne pensate?

Sembra molto buona, hai anche il piano b nel caso il prezzo salga?

[Cagalli Tiziano]

Allego strategia settimana 29: Fiuto dice che ho probabilità al 98%



Che ne pensate?

E' sempre il rapporto 1 a 5 che non è eccezionale. Si può migliorare vendendo un bull spread e formare così un condor che alza il gain e diminuisce il loss.