analisi sul terzo rimbalzo

[soldichelavorano]

Buon Giorno

Dal grafico vedo che sta per avvenire il terzo rimbalzo sui DPD, posso dedurre come diceva Tiziano al corso che i big non molleranno e cioè e pronto a risalire con certezza ?

Grazie

[Cagalli Tiziano]

Buon Giorno

Dal grafico vedo che sta per avvenire il terzo rimbalzo sui DPD, posso dedurre come diceva Tiziano al corso che i big non molleranno e cioè e pronto a risalire con certezza ?

Grazie

Certezze mai ma buone probabilità sì!

Io aspetterei che oltrepassasse il 78,6 di Fibo. Magari entri con un terzo di posizione ora e poi lo incrementi al superamento del livello.

Fai anche un'analisi sul petrolio che è dato in salita nel corso dei prossimi due anni ...da 50 andrà 70 e se la durata del tuo investimento è lunga, questo sicuramente aiuta.

[soldichelavorano]

Certezze mai ma buone probabilità sì!

Io aspetterei che oltrepassasse il 78,6 di Fibo. Magari entri con un terzo di posizione ora e poi lo incrementi al superamento del livello.

Fai anche un'analisi sul petrolio che è dato in salita nel corso dei prossimi due anni ...da 50 andrà 70 e se la durata del tuo investimento è lunga, questo sicuramente aiuta.

Grazie Tiziano, un analisi cosi a lungo termine la si fa sulla volatilità e open interest (su fiuto beta) ? ( questo e quello che ho capito, o cè qualcos'altro da analizzare)

Buona giornata

[Cagalli Tiziano]

Grazie Tiziano, un analisi cosi a lungo termine la si fa sulla volatilità e open interest (su fiuto beta) ? ( questo e quello che ho capito, o cè qualcos'altro da analizzare)

Buona giornata

Lo dice Descalzi l'amministratore di ENI

[soldichelavorano]

Lo dice Descalzi l'amministratore di ENI

E un indicatore strano non lo ricordo in iceber !!!!

[soldichelavorano]

Vorrei condividere questa analisi (previsione) sullo skewness di volatilità, sto leggendo bene ?

Vix -previsione 0.1 long/laterale a 4gg- 0.1 long /laterale a 11gg- 0.0 long/laterale a 18gg

Abercombrie- 4.1 long a 4gg- -1.5 schort a 14gg- 1.6 long a 21 gg

Ipath- 0.0 laterale short a 7 gg- 0.0 laterale short a 14 gg- 1.4 long a 21 gg

[Cagalli Tiziano]

Vorrei condividere questa analisi (previsione) sullo skewness di volatilità, sto leggendo bene ?

Vix -previsione 0.1 long/laterale a 4gg- 0.1 long /laterale a 11gg- 0.0 long/laterale a 18gg

Abercombrie- 4.1 long a 4gg- -1.5 schort a 14gg- 1.6 long a 21 gg

Ipath- 0.0 laterale short a 7 gg- 0.0 laterale short a 14 gg- 1.4 long a 21 gg

Il VIX lavora al contrario, nel senso che un aumento del rischio lo si vede con l'aumento della skewness in senso positivo. Quindi long di VIX = laterale short di mercato
I dati di Abercrombie non sono esatti poichè la skewness deve essere sempre negativa sui titoli e stesso discorso per IPath...non hai dati.

Prova a scaricare la superfice e leggi, quando ha finito la percentuale di dati richiesti e quelli ottenuti. Nel caso di IPath lo puoi sostituire direttamente con il future del S&P 500

[soldichelavorano]

Buon giorno
Ho questo spreed aperto con scadenza 51 gg ora mancano 24 gg, sofferente dalla partenza visto che per sbaglio, nell'inserimento ho venduto 13 sell al posto di 1 poi riacquistate subito 12 realizzando una perdita di 360 euro, secondo errore inserimento con data di scadenza troppo corta, dalla analisi di volatilità entro questi giorni a scadenza il titolo non andrà il 78,6 che corrisponde all'areea di guadagno, che Tiziano mi ha gia accennato ( post sopra) il momento per entrare con l'altra parte delle opzioni, con questo errore, il mio piano B e saltato perchè in questi giorni avrei venduto sell call stesso stryke della bay cioè 45 in questo modo avrei ottenuto un breek event long di 11 % e in piu non sono sicuro al centesimo ma azzerato la perdità e addirittura un po in guadagno, in questo caso sarei entrato a mercato con un titolo correlato o scorrelato (tipo sears holdilng) long per la copertura in caso di rialzo inaspettato fuori dal brek event.
ho provato a trasformarla in un calendar e spostare le date di scadenza ma non ne traggo un gran che, qualcuno con piu esperienza a qualche consiglio.

Grazie

[soldichelavorano]

Buon giorno
Ho questo spreed aperto con scadenza 51 gg ora mancano 24 gg, sofferente dalla partenza visto che per sbaglio, nell'inserimento ho venduto 13 sell al posto di 1 poi riacquistate subito 12 realizzando una perdita di 360 euro, secondo errore inserimento con data di scadenza troppo corta, dalla analisi di volatilità entro questi giorni a scadenza il titolo non andrà il 78,6 che corrisponde all'areea di guadagno, che Tiziano mi ha gia accennato ( post sopra) il momento per entrare con l'altra parte delle opzioni, con questo errore, il mio piano B e saltato perchè in questi giorni avrei venduto sell call stesso stryke della bay cioè 45 in questo modo avrei ottenuto un breek event long di 11 % e in piu non sono sicuro al centesimo ma azzerato la perdità e addirittura un po in guadagno, in questo caso sarei entrato a mercato con un titolo correlato o scorrelato (tipo sears holdilng) long per la copertura in caso di rialzo inaspettato fuori dal brek event.
ho provato a trasformarla in un calendar e spostare le date di scadenza ma non ne traggo un gran che, qualcuno con piu esperienza a qualche consiglio.

Grazie

non andarà oltre il 78,6 di fibonacci ....... ho mancato un pezzo

[soldichelavorano]

Buon giorno, ho un calendar put su Fluor corporation, questa mattina in pre mercato il grafico segna un gap del 48 e rotti % short, ora chiedo a i più esperti meglio chiudere l'operazione appena appena apre il mercato o meglio gestirla in altri modi ? Grazie