Pagina 2 di 5 Prima 1234 ... Ultima
Risultati da 11 a 20 di 50
  1. #11
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ciao Apo,

    Ma a che serve usare una simulazione Monte Carlo se l'obiettivo è solo questo?
    Scusa ma sapere giorno per giorno quali sono le probabilità di successo della nostra strategia per te è roba di poco conto ?
    Quali sono gli altri obiettivi cui fai riferimento? facci capire come tu vorresti usarla

    ciao
    grazie

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 25-08-17 alle 13:49
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  2. #12

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Scusa ma sapere giorno per giorno quali sono le probabilità di successo della nostra strategia per te è roba di poco conto ?
    Quali sono gli altri obiettivi cui fai riferimento? facci capire come tu vorresti usarla

    ciao
    grazie

    Apo
    Ma io non ho detto che sia poco. Conoscere il rischio della posizione è essenziale. Ma proprio per questo ho posto domande sull'opportunità di gestire una strategia guardando a quella misura di "rischio".
    L'altra questione poi è perchè usare Montecarlo in questo modo.
    Ma siamo in un forum di trading e l'importante è solo guadagnare.

  3. #13
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da the learner Visualizza Messaggio
    Ma io non ho detto che sia poco. Conoscere il rischio della posizione è essenziale. Ma proprio per questo ho posto domande sull'opportunità di gestire una strategia guardando a quella misura di "rischio".
    L'altra questione poi è perchè usare Montecarlo in questo modo.
    Ma siamo in un forum di trading e l'importante è solo guadagnare.
    Quale misura di rischio proporresti?

    Non so esattamente cosa intendi con usare il Montecarlo in questo modo, comunque, ognuno può usare gli strumenti che desidera e che più gli danno confidenza.
    Ripeto però che impostare una deviazuone standard signiifca avere un valore sul grafico, è un inizio. Se il trader vuole poi provare con 10 std e il software glieli calcola.
    Io uso 1 STD, così ho imparato, così ho visto che mi trovo bene e così ho impostato come partenza nel software.

    Per il Montecarlo come metodo:
    devi sceglierne uno che produca numeri casuali e che possa fare tutte le replicazioni che desideri, visto che il Montecarlo ha un ruolo rilevante tra i metodi di simulazione stocastica ...perchè no?
    E' usato da compagni di assicurazione, regolazione del tempo del semaforo, diametro delle rotatorie ..e da tutti i market maker che conosco.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  4. #14
    L'avatar di Apocalips
    Data Registrazione
    May 2011
    Località
    PESCARA
    Messaggi
    2,630
    Situazione aggiornata

    e anche questa la portiamo a casa

    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 2.png
Visite: 71
Dimensione: 91.4 KB
ID: 21830
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 3.png
Visite: 34
Dimensione: 56.4 KB
ID: 21831

    Notare come la vola delle call è superiore a quella delle put fino a 18 giorni a scadenza dopodiche a 25 giorni ritorna nella normalità ovvero sotto le put
    Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: 1.png
Visite: 48
Dimensione: 129.1 KB
ID: 21829

    metto un trailing profit di strategia del 20% e aspetto di passare alla cassa

    Apo
    Ultima modifica di Apocalips; 28-08-17 alle 20:07
    ....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....

  5. #15

    Data Registrazione
    Oct 2016
    Località
    Ravenna
    Messaggi
    100
    Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione.
    Non vorrei dire stupidaggini da dilettante che sono ma credo di aver capito che the learner non approvi la motivazione di intervento piano B di Apo in base al Montecarlo max risk piuttosto che alla dinamica dei movimenti del sottostante.
    In effetti, anche se in una strategia molto più lontana di scadenza ( quella in allegato) , il montecarlo max risk altro che lampeggiare!! Mi dice o la chiudi qui senza intervenire o rischi la rovina!!!
    Come si possono leggere le 2 situazioni (quella di Apo e la mia)in questo caso?
    Grazie Robby
    Anteprime Allegate Anteprime Allegate Clicca sull'immagine per ingrandirla

Nome: DAX GIUGNO.png‎
Visite: 55
Dimensione: 363.3 KB
ID: 21832  

  6. #16
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da Robby Visualizza Messaggio
    Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione.
    Non vorrei dire stupidaggini da dilettante che sono ma credo di aver capito che the learner non approvi la motivazione di intervento piano B di Apo in base al Montecarlo max risk piuttosto che alla dinamica dei movimenti del sottostante.
    In effetti, anche se in una strategia molto più lontana di scadenza ( quella in allegato) , il montecarlo max risk altro che lampeggiare!! Mi dice o la chiudi qui senza intervenire o rischi la rovina!!!
    Come si possono leggere le 2 situazioni (quella di Apo e la mia)in questo caso?
    Grazie Robby
    Se fai tasto DX sul Payoff nella finestra impostazioni vedrai che c'è un box che si riferisc a Montecarlo. Se lo attivi ti compaiono due linee verticali grige, come sono verdi quelle della SDEV, o gialle quelle dei BEP. Quelle linee indicano il max movimento che il sottostante fa calcolato con il montecarlo, sia a destra che a sinistra.
    Il montecarlo max risk invece è il calcolo che ti dice il massimo rischio rispetto al valore infinito che avrebbe una leg o strategia aperta.
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  7. #17
    L'avatar di Cagalli Tiziano
    Data Registrazione
    Dec 2007
    Località
    Rovigo
    Messaggi
    11,199
    Citazione Originariamente Scritto da Apocalips Visualizza Messaggio
    Situazione aggiornata
    e anche questa la portiamo a casa
    Notare come la vola delle call è superiore a quella delle put fino a 18 giorni a scadenza dopodiche a 25 giorni ritorna nella normalità ovvero sotto le put
    metto un trailing profit di strategia del 20% e aspetto di passare alla cassa

    Apo
    Bravo APO, mi sa che questa volta il cassiere lo sbancheranno!
    Come facevo notare in un post I MM hanno esagerato con l'implicita delle Call e adesso pagano pegno!!
    ..se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.

  8. #18

    Data Registrazione
    Oct 2016
    Località
    Ravenna
    Messaggi
    100
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Se fai tasto DX sul Payoff nella finestra impostazioni vedrai che c'è un box che si riferisc a Montecarlo. Se lo attivi ti compaiono due linee verticali grige, come sono verdi quelle della SDEV, o gialle quelle dei BEP. Quelle linee indicano il max movimento che il sottostante fa calcolato con il montecarlo, sia a destra che a sinistra.
    Il montecarlo max risk invece è il calcolo che ti dice il massimo rischio rispetto al valore infinito che avrebbe una leg o strategia aperta.
    Grazie Tiziano..Si comunque conosco questa procedura, quello che non ho capito è perchè intervenire su una strategia in base a questo valore.

  9. #19

    Data Registrazione
    Oct 2016
    Località
    Ravenna
    Messaggi
    100
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Bravo APO, mi sa che questa volta il cassiere lo sbancheranno!
    Come facevo notare in un post I MM hanno esagerato con l'implicita delle Call e adesso pagano pegno!!
    Come non ho capito il motivo di questa affermazione in quanto il profit viene dal lato put mentre l'unica call di strategia è in perdita
    Sorry

  10. #20

    Data Registrazione
    Dec 2011
    Messaggi
    571
    Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
    Quale misura di rischio proporresti?

    Non so esattamente cosa intendi con usare il Montecarlo in questo modo, comunque, ognuno può usare gli strumenti che desidera e che più gli danno confidenza.
    Ripeto però che impostare una deviazuone standard signiifca avere un valore sul grafico, è un inizio. Se il trader vuole poi provare con 10 std e il software glieli calcola.
    Io uso 1 STD, così ho imparato, così ho visto che mi trovo bene e così ho impostato come partenza nel software.

    Per il Montecarlo come metodo:
    devi sceglierne uno che produca numeri casuali e che possa fare tutte le replicazioni che desideri, visto che il Montecarlo ha un ruolo rilevante tra i metodi di simulazione stocastica ...perchè no?
    E' usato da compagni di assicurazione, regolazione del tempo del semaforo, diametro delle rotatorie ..e da tutti i market maker che conosco.
    Ciao Tiziano,

    quello che io non riesco a capire e' il perche' serva impostare un numero di deviazioni standard. Questo metodo viene utilizzato per creare una distribuzione di probabilita' del sottostante ad ogni istante da qui alla scadenza e da qui si capisce perche' serva per lo piu' nel caso di opzionalita' di tipo non europeo.
    Non settando un numero di deviazioni standard ho una stima della distribuzione di probabilita' da cui posso stimare il rischio della mia posizione.

    La domanda a cui io cerco di rispondere se uso il metodo MC e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri (in genere la volatilita' in casi semplici come questo), qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza?

    Invece la domanda a cui l'attuale indicatore risponde e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza se il sottostante non si muovera' piu' di n deviazioni standard?

Permessi di Scrittura

  • Tu non puoi inviare nuove discussioni
  • Tu non puoi inviare risposte
  • Tu non puoi inviare allegati
  • Tu non puoi modificare i tuoi messaggi
  •  
Contattaci

Chiama gli esperti
+39 0425 792923

Chiamaci
Email

Richiedi informazioni via E-MAIL
info@playoptions.it

Scrivici
Nostri Uffici

Vieni a trovarci
45100 Rovigo

Contattaci

Serve Aiuto?

Contattaci per maggiori informazioni.

Denis MorettoSpecialista Finanziario
Contattaci
Questo sito utilizza cookie tecnici e di profilazione. Cliccando su accetta si autorizzano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su rifiuta o la X si rifiutano tutti i cookie di profilazione. Cliccando su personalizza è possibile selezionare quali cookie di profilazione attivare.