Discussione: Montecarlo chiama Iceberg risponde !!
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25-08-17, 13:46 #11
Ultima modifica di Apocalips; 25-08-17 alle 13:49
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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25-08-17, 14:16 #12
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Ma io non ho detto che sia poco. Conoscere il rischio della posizione è essenziale. Ma proprio per questo ho posto domande sull'opportunità di gestire una strategia guardando a quella misura di "rischio".
L'altra questione poi è perchè usare Montecarlo in questo modo.
Ma siamo in un forum di trading e l'importante è solo guadagnare.
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25-08-17, 17:41 #13
Quale misura di rischio proporresti?
Non so esattamente cosa intendi con usare il Montecarlo in questo modo, comunque, ognuno può usare gli strumenti che desidera e che più gli danno confidenza.
Ripeto però che impostare una deviazuone standard signiifca avere un valore sul grafico, è un inizio. Se il trader vuole poi provare con 10 std e il software glieli calcola.
Io uso 1 STD, così ho imparato, così ho visto che mi trovo bene e così ho impostato come partenza nel software.
Per il Montecarlo come metodo:
devi sceglierne uno che produca numeri casuali e che possa fare tutte le replicazioni che desideri, visto che il Montecarlo ha un ruolo rilevante tra i metodi di simulazione stocastica ...perchè no?
E' usato da compagni di assicurazione, regolazione del tempo del semaforo, diametro delle rotatorie ..e da tutti i market maker che conosco...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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28-08-17, 19:59 #14
Ultima modifica di Apocalips; 28-08-17 alle 20:07
....non si desidera ciò che è facile ottenere (Ovidio)....
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29-08-17, 12:47 #15
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Scusate se mi intrometto in questa interessantissima discussione.
Non vorrei dire stupidaggini da dilettante che sono ma credo di aver capito che the learner non approvi la motivazione di intervento piano B di Apo in base al Montecarlo max risk piuttosto che alla dinamica dei movimenti del sottostante.
In effetti, anche se in una strategia molto più lontana di scadenza ( quella in allegato) , il montecarlo max risk altro che lampeggiare!! Mi dice o la chiudi qui senza intervenire o rischi la rovina!!!
Come si possono leggere le 2 situazioni (quella di Apo e la mia)in questo caso?
Grazie Robby
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29-08-17, 13:04 #16
Se fai tasto DX sul Payoff nella finestra impostazioni vedrai che c'è un box che si riferisc a Montecarlo. Se lo attivi ti compaiono due linee verticali grige, come sono verdi quelle della SDEV, o gialle quelle dei BEP. Quelle linee indicano il max movimento che il sottostante fa calcolato con il montecarlo, sia a destra che a sinistra.
Il montecarlo max risk invece è il calcolo che ti dice il massimo rischio rispetto al valore infinito che avrebbe una leg o strategia aperta...se corri dietro a due lepri, non ne prendi nemmeno una.
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29-08-17, 13:07 #17
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29-08-17, 13:21 #18
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29-08-17, 13:24 #19
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29-08-17, 15:02 #20
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Ciao Tiziano,
quello che io non riesco a capire e' il perche' serva impostare un numero di deviazioni standard. Questo metodo viene utilizzato per creare una distribuzione di probabilita' del sottostante ad ogni istante da qui alla scadenza e da qui si capisce perche' serva per lo piu' nel caso di opzionalita' di tipo non europeo.
Non settando un numero di deviazioni standard ho una stima della distribuzione di probabilita' da cui posso stimare il rischio della mia posizione.
La domanda a cui io cerco di rispondere se uso il metodo MC e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri (in genere la volatilita' in casi semplici come questo), qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza?
Invece la domanda a cui l'attuale indicatore risponde e': assumendo di conoscere la dinamica del sottostante e di averne correttamente calibrato i parametri, qual'e' il rischio della mia posizione ad un determinato momento da qui a scadenza se il sottostante non si muovera' piu' di n deviazioni standard?