Mio primo Overspread

[Eruner74]

Buon giorno a tutti. Volevo condividere il mio primo overspread in demo ma se va bene e se sono ancora in tempo potrei anche entrare in real.
Ad ogni modo la coppia trovata è Banca generalie - Danieli in vendita
Generali vendo e Danieli compro
Al momento in cui ho catturato le immagini ovviamente lo spread è cambiato andando nella direzione.
Quando lo spread ha attraversato dall'alto verso il basso ho guardato anche gli z-score dei singoli sottostanti che non erano tantissimo allineati però diciamo che hanno attraversato tra ieri e oggi il loro z-score.
I correlogrammi mi sembrano adeguati
Gli indicatori non sono in posizioni idilliache.
Sono entrato in questo modo tenendo conto che estimated bars to zero mi da 103 ore dunque circa 13 giorni ho preso la scadenza prossima
- Generali short call 25 - long call 29 il Delta era -58 un contratto
- Danieli short put 24 - long put 21 il delta era 42 un contratto
Avendo questi delta non ho cambiato il numero dei contratti....nel senso che se asset A delta è 80 e asset B delta è -40 era giusto inserire due contratti nell'opzione dell'asset B? E' una cosa che devo ancora capire bene perché il calcolo del delta1% su fiuto beta mi viene difficile da comprendere. Forse ho bisogno di qualche altro esempio.

Spero di non aver fatto troppe castronerie e di aver valutato correttamente il tutto.

Un'altra domanda: gli alert ti avvertono quando lo lo spread attraversa i punti "critici" ma dopo dobbiamo essere noi a guardare per l'entrata a mercato, giusto? non c'è modo d'avere degli alert anche per entrare a mercato?

Grazie di tutto

[Andrea Cagalli]

Buon giorno a tutti. Volevo condividere il mio primo overspread in demo ma se va bene e se sono ancora in tempo potrei anche entrare in real.
Ad ogni modo la coppia trovata è Banca generalie - Danieli in vendita
Generali vendo e Danieli compro
Al momento in cui ho catturato le immagini ovviamente lo spread è cambiato andando nella direzione.
Quando lo spread ha attraversato dall'alto verso il basso ho guardato anche gli z-score dei singoli sottostanti che non erano tantissimo allineati però diciamo che hanno attraversato tra ieri e oggi il loro z-score.
I correlogrammi mi sembrano adeguati
Gli indicatori non sono in posizioni idilliache.
Sono entrato in questo modo tenendo conto che estimated bars to zero mi da 103 ore dunque circa 13 giorni ho preso la scadenza prossima
- Generali short call 25 - long call 29 il Delta era -58 un contratto
- Danieli short put 24 - long put 21 il delta era 42 un contratto
Avendo questi delta non ho cambiato il numero dei contratti....nel senso che se asset A delta è 80 e asset B delta è -40 era giusto inserire due contratti nell'opzione dell'asset B? E' una cosa che devo ancora capire bene perché il calcolo del delta1% su fiuto beta mi viene difficile da comprendere. Forse ho bisogno di qualche altro esempio.

Spero di non aver fatto troppe castronerie e di aver valutato correttamente il tutto.

Un'altra domanda: gli alert ti avvertono quando lo lo spread attraversa i punti "critici" ma dopo dobbiamo essere noi a guardare per l'entrata a mercato, giusto? non c'è modo d'avere degli alert anche per entrare a mercato?

Grazie di tutto

Ciao e benvenuto!
Mi sembra che hai fatto un ottimo lavoro! Per quanto riguarda il bilanciamento tra i due sottostanti l'unità che riassume tutto (come hai notato) è il Delta 1%. Su Fiuto Beta non c'è l'unita di misura ma la puoi calcolare facilmente calcolare come è spiegato nel manuale di OverSpread, di seguito il link:

http://manuals.playoptions.it/OverSp...ad_con_opzioni

Per quanto riguarda gli Alert in OverSpread, avrai notato che devi impostare tu la tua posizione tra Flat, Long e Short. Quindi per rispondere alla tua domanda se lo lasci su Flat ti avverte quando vedi entrare.

Ciao Ciao

[Eruner74]

Ciao e benvenuto!
Mi sembra che hai fatto un ottimo lavoro! Per quanto riguarda il bilanciamento tra i due sottostanti l'unità che riassume tutto (come hai notato) è il Delta 1%. Su Fiuto Beta non c'è l'unita di misura ma la puoi calcolare facilmente calcolare come è spiegato nel manuale di OverSpread, di seguito il link:

http://manuals.playoptions.it/OverSp...ad_con_opzioni

Per quanto riguarda gli Alert in OverSpread, avrai notato che devi impostare tu la tua posizione tra Flat, Long e Short. Quindi per rispondere alla tua domanda se lo lasci su Flat ti avverte quando vedi entrare.

Ciao Ciao

Ciao Andrea. Grazie mille per la risposta. Nel prossimo Overspread cercherò di mettere in pratica quello scritto sul manuale.
Se ho capito bene quando si parte dal sottostante che vale di più, se è long si fa la somma dei delta mentre se è short si fa la differenza e poi si bilanciano i pesi. Giusto?

Un saluto.

Matteo.

[Andrea Cagalli]

Ciao Andrea. Grazie mille per la risposta. Nel prossimo Overspread cercherò di mettere in pratica quello scritto sul manuale.
Se ho capito bene quando si parte dal sottostante che vale di più, se è long si fa la somma dei delta mentre se è short si fa la differenza e poi si bilanciano i pesi. Giusto?

Un saluto.

Matteo.

Esatto!

[Eruner74]

Esatto!

Ecco Andrea un altroOverspread.
Saras Bpm da vendere
Estimated bar to zero: 15 giorni
Vediamo se ho capito il delta1%
Allora:
Last saras 2,22
delta=0 di Saras atnow=-174
delta=1 di saras at now=-126
differenza è 48

last bpm 3,28
delta=0 di Bpm atnow=259
delta=1 di bpl atnow=250
somma=509
dunque devo mettere 10 contratti saras per bilanciare bpm, giusto il ragionamento?

Analisi:
Correlogrammi direi buoni
Z-score ok
indicatori ho un buon rsi e rsquared ma un sinwave largho. Con gli indicatori sinceramente non so che pesci prendere perché non vedo mai che sono tutti nella direzione giusta. Qualche consiglio?

[Andrea Cagalli]

Ecco Andrea un altroOverspread.
Saras Bpm da vendere
Estimated bar to zero: 15 giorni
Vediamo se ho capito il delta1%
Allora:
Last saras 2,22
delta=0 di Saras atnow=-174
delta=1 di saras at now=-126
differenza è 48

last bpm 3,28
delta=0 di Bpm atnow=259
delta=1 di bpl atnow=250
somma=509
dunque devo mettere 10 contratti saras per bilanciare bpm, giusto il ragionamento?

Analisi:
Correlogrammi direi buoni
Z-score ok
indicatori ho un buon rsi e rsquared ma un sinwave largho.

Esatto!

Con gli indicatori sinceramente non so che pesci prendere perché non vedo mai che sono tutti nella direzione giusta. Qualche consiglio?

Gli indicatori non saranno mai dalla stessa parte perciò devi usare gli indicatori con i quali sei più confidente. Sono di due categorie: statistici e di analisi tecnica, scegli quelli che vuoi. Però fra tutte le cose che ci sono quella più importante è il correlogramma ACF perchè devi sapere se entra il "virus" della correlazione che per noi è un male.

Ti invito a leggere il manuale per approfondire la lettura e l'interpretazione.

[Eruner74]

Esatto!



Gli indicatori non saranno mai dalla stessa parte perciò devi usare gli indicatori con i quali sei più confidente. Sono di due categorie: statistici e di analisi tecnica, scegli quelli che vuoi. Però fra tutte le cose che ci sono quella più importante è il correlogramma ACF perchè devi sapere se entra il "virus" della correlazione che per noi è un male.

Ti invito a leggere il manuale per approfondire la lettura e l'interpretazione.

Grazie Andrea. Vediamo comunque se ho capito come procedere una volta arrivato il segnale da Beetrader perché su H1 comuqnue di segnali ne arrivano molti al giorno, almeno per quello che ho visto in due giorni di poeratività.
Quando mi arriva il segnale faccio tutte le varie operazioni di bilanciatura con il delta1%, le cose che servono e se è tutto ok METTO L'OPERAZIONE IN MACCHINA e aspetto che ritagli lo z-score. Così può andare bene?

Per quanto riguarda il "giorno dopo" ho delle oggettive difficoltà, perché quando chiudo il software mi dice di salvare le varie sessioni, cosa che io faccio, ma quando vado ad aprire non riesco a ritrovare i grafici che hanno avuto il segnale di attraversamento dello z-score.
Mi potrebbe dire i passaggi da fare quando riapro beetrader per piacere? Sto ovviamente anche studiando il manuale, ma giusto se si riuscisse ad agevoalre questa situazione di stallo.

Grazie infinite.

Matteo.

[Andrea Cagalli]

Grazie Andrea. Vediamo comunque se ho capito come procedere una volta arrivato il segnale da Beetrader perché su H1 comuqnue di segnali ne arrivano molti al giorno, almeno per quello che ho visto in due giorni di poeratività.
Quando mi arriva il segnale faccio tutte le varie operazioni di bilanciatura con il delta1%, le cose che servono e se è tutto ok METTO L'OPERAZIONE IN MACCHINA e aspetto che ritagli lo z-score. Così può andare bene?

Per quanto riguarda il "giorno dopo" ho delle oggettive difficoltà, perché quando chiudo il software mi dice di salvare le varie sessioni, cosa che io faccio, ma quando vado ad aprire non riesco a ritrovare i grafici che hanno avuto il segnale di attraversamento dello z-score.
Mi potrebbe dire i passaggi da fare quando riapro beetrader per piacere? Sto ovviamente anche studiando il manuale, ma giusto se si riuscisse ad agevoalre questa situazione di stallo.

Grazie infinite.

Matteo.

Ciao caro,
quando finisci di lavorare con OverSpread salvi il Workspace (OverSpread Workspace)



La mattina avvii beeTrader, vai su OverSpread ed apri il workspace salvato la sera prima così ti ritrovi esattamente con le stesse finestre aperte (Scanner, Watchlist o Grafici).

Ciao Ciao

[Eruner74]

Grazie mille.