Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Esistono alcuni modelli per proteggere il portafoglio, di certo comperare pUT e quindi spendere dei quattrini con il rischio che non servano a nulla è indubbiamente l'ultima spiaggia.
I gestori, io compreso, preferiscono, in un portafoglio che si suppone decorrelato, immettere delle correlazioni inverse e garantirsi comunque un Theta. In pratica incassare premio.

salve, se gentilmente mi potete dire se questo strategia potrebbe essere giusta: ipoteticamente dovrei vendere una call strike 13.000 e allo stesso tempo compro opzione call con strike a 13.500 giusto?
comunque se è possibile avre il vostro consiglio e modello
grazie