Discussione: Domande su dev standard e montecarlo
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01-12-17, 23:16 #2
Salve,
1. La formula della deviazione standard è quella classica, ovvero radice quadrata positiva della varianza (https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio). Non vengono utilizzati i valori High e Low, ma soltanto i dati storici del CLOSE. Il valore visualizzato in Iceberg è calcolato usando i giorni alla prima scadenza della strategia come periodo di calcolo, con un valore minimo di 3 periodi.
2. La simulazione Montecarlo utilizza il valore di 1 deviazione standard, non è possibile modificare questa impostazione. Il periodo della deviazione standard utilizzata è pari al numero di giorni alla prima scadenza della strategia, con un valore minimo di 3 periodi.
3. Aumentare il numero di deviazioni standard non fa altro che aumentare il livello di confidenza del calcolo: 1 deviazione standard corrisponde circa a 68% di livello di confidenza, 2 deviazioni al 95%, 3 deviazioni al 99%. In pratica aumentando il numero di deviazioni aumento la "certezza" che il giorno successivo il prezzo resti all'interno delle bande disegnate sul grafico, non cambio però il periodo di previsione.
4. I due insiemi danno informazioni diverse tra loro, quindi la risposta è no, non è ridondante.
Max Francario