Salve,

Citazione Originariamente Scritto da leleroma24 Visualizza Messaggio
Buongiorno,

vorrei capire un po' meglio alcune funzioni presenti in iceberg, ed in particolare le linee plottate sui grafici relative alla dev standard e montecarlo.

In particolare, il dubbio che mi assale è che nel menù impostazioni è scritto che le linee verdi di deviazione esprimono il movimento probabile del sottostante nell'arco di un giorno (il settaggio è impostato a 2 deviazioni).

Le linee bianche della montecarlo invece rappresentano il movimento probabile del sottostante sino a scadenza. Presumo che siano plottate sulla base di un calcolo fatto su una deviazione, perché da un certo periodo in poi sono più "strette" di quelle verdi (dev standard).

Questo conduce al paradosso che, guardando il grafico, si nota che il movimento del sottostante in un giorno è stimato di maggiore ampiezza del movimento sino a scadenza.

Dal video di Tiziano sulla spiegazione del metodo montecarlo, però, si evince che invece la deviazione standard plottata in verde sul grafico (e settata a 2) calcolasse anch'essa il movimento del sottostante sino alla scadenza. Ho un po' di confusione in testa e quindi vorrei capire:


1) La formula della deviazione standard in iceberg è data dalla differenza MAX - MIN del sottostante e poi la sua media a N giorni? (21)

2) La montecarlo plottata sul grafico è calcolata ad 1 deviazione? C'è modo di variare questo settaggio?

3) La deviazione standard plottata sul grafico in verde, può essere usata per prevedere il movimento sino a scadenza e non solo ad 1 giorno? (magari usando un settaggio di 2 o di 3 deviazioni)

4) E' ridondante plottare sia la montecarlo che la dev. standard sul grafico o no?

Allego immagine esplicativa nella quale mi ritrovo una montecarlo molto stretta e una dev. standard molto larga.
Grazie e saluti

lele
1. La formula della deviazione standard è quella classica, ovvero radice quadrata positiva della varianza (https://it.wikipedia.org/wiki/Scarto_quadratico_medio). Non vengono utilizzati i valori High e Low, ma soltanto i dati storici del CLOSE. Il valore visualizzato in Iceberg è calcolato usando i giorni alla prima scadenza della strategia come periodo di calcolo, con un valore minimo di 3 periodi.
2. La simulazione Montecarlo utilizza il valore di 1 deviazione standard, non è possibile modificare questa impostazione. Il periodo della deviazione standard utilizzata è pari al numero di giorni alla prima scadenza della strategia, con un valore minimo di 3 periodi.
3. Aumentare il numero di deviazioni standard non fa altro che aumentare il livello di confidenza del calcolo: 1 deviazione standard corrisponde circa a 68% di livello di confidenza, 2 deviazioni al 95%, 3 deviazioni al 99%. In pratica aumentando il numero di deviazioni aumento la "certezza" che il giorno successivo il prezzo resti all'interno delle bande disegnate sul grafico, non cambio però il periodo di previsione.
4. I due insiemi danno informazioni diverse tra loro, quindi la risposta è no, non è ridondante.

Max Francario