Consiglio per difesa short selling

[The man in the plains]

Buongiorno a tutto il forum.

Ho deciso di shortare eur/usd e ne ho venduti 5 mini lotti.
Il problema è che il cambio difficilmente mi darà dei profitti nel breve termine, ma soprattutto devo proteggermi da eventuali nuove sparate rialziste, visto che 1.2500 credo possa essere davvero un'obbiettivo realistico.

Consigli da voi più esperti che avete già maneggiato situazioni di questo tipo?
A me passava per la testa questa idea:

Dove il punto B dovrebbe essere il prezzo dei miei short, giusto?
Scadenza opterei per Giugno 2018.

[bruno]

Buongiorno a tutto il forum.

Ho deciso di shortare eur/usd e ne ho venduti 5 mini lotti.
Il problema è che il cambio difficilmente mi darà dei profitti nel breve termine, ma soprattutto devo proteggermi da eventuali nuove sparate rialziste, visto che 1.2500 credo possa essere davvero un'obbiettivo realistico.

Consigli da voi più esperti che avete già maneggiato situazioni di questo tipo?
A me passava per la testa questa idea:

Dove il punto B dovrebbe essere il prezzo dei miei short, giusto?
Scadenza opterei per Giugno 2018.

Ciao
scusami ma se pensi che vada da 1,25 perche shortare adesso ?

[The man in the plains]

Ciao
scusami ma se pensi che vada da 1,25 perche shortare adesso ?

Più che altro ho chiesto lumi su come poter aprire una strategia protettiva in opzioni, non ragionare sul perchè sono entrato short.

[Furious]

Più che altro ho chiesto lumi su come poter aprire una strategia protettiva in opzioni, non ragionare sul perchè sono entrato short.

Il backspread, come del resto tutte le strategie, ha un punto debole: la fossa.
Devi evitare che il sottostante vada nella fossa o si avvicini pericolosamente ad essa, senza che tu faccia nulla, da circa 50 gg dalla scadenza in avanti (ma per essere preciso direi di utilizzare Iceberg che per queste cose è il massimo).

Se si avvicina allora andrai a fare una "blindatura" della figura (verrà fuori una figura di tipo "vasca"), del tipo:
+1 call dopo lo strike venduto
-2 call dopo lo strike acquistato

Se hai molte cartucce da sparare sul tuo conto puoi anche fare il backspread con:
2 vendite
6 acquisti

o 3 vendite
e 9 acquisti

Così volendo puoi anche difenderti dalla fossa rollando semplicemente di strike con raddoppio di contratti: questa cosa ti porterà probabilmente ad avere un rapporto rischio/rendimento molto scarso più ti avvicini alla scadenza.

Occhio anche ad un altro aspetto: la vola.
Tu fai un backspread e quindi se hai vola in diminuzione stai facendo una strategia "errata".


Infine direi a chi non hai mai fatto un backspread in reale, che magari è meglio testarlo prima, perchè è una strategia che può sembrare davvero banale a prima vista da correggere, ma che in realtà nasconde delle insidie che bisogna conoscere.


In casi del genere si potrebbe optare per un più semplice condor broken wing ribassista, preoccupandosi solo della parte long.

[sergio.ricata@libero.it]

chiara e semplice la spiegazione

[The man in the plains]

Il backspread, come del resto tutte le strategie, ha un punto debole: la fossa.
Devi evitare che il sottostante vada nella fossa o si avvicini pericolosamente ad essa, senza che tu faccia nulla, da circa 50 gg dalla scadenza in avanti (ma per essere preciso direi di utilizzare Iceberg che per queste cose è il massimo).

Se si avvicina allora andrai a fare una "blindatura" della figura (verrà fuori una figura di tipo "vasca"), del tipo:
+1 call dopo lo strike venduto
-2 call dopo lo strike acquistato

Se hai molte cartucce da sparare sul tuo conto puoi anche fare il backspread con:
2 vendite
6 acquisti

o 3 vendite
e 9 acquisti

Così volendo puoi anche difenderti dalla fossa rollando semplicemente di strike con raddoppio di contratti: questa cosa ti porterà probabilmente ad avere un rapporto rischio/rendimento molto scarso più ti avvicini alla scadenza.

Occhio anche ad un altro aspetto: la vola.
Tu fai un backspread e quindi se hai vola in diminuzione stai facendo una strategia "errata".


Infine direi a chi non hai mai fatto un backspread in reale, che magari è meglio testarlo prima, perchè è una strategia che può sembrare davvero banale a prima vista da correggere, ma che in realtà nasconde delle insidie che bisogna conoscere.


In casi del genere si potrebbe optare per un più semplice condor broken wing ribassista, preoccupandosi solo della parte long.

Ciao Furios!
Riesco ad essere rilassato e tranquillo solo adesso da quando mi hai scritto. Ho avuto una settimana lavorativa che non raccomando a nessuno!

Analizzando un po' la questione a mente lucida e sfruttando i tuoi consigli, probabilmente il backspread potrebbe non essere la strategia migliore per coprire gli short per via della 'fossa'.
Il Condor Broken Wing non l'ho mai trattato. Mentalmente detesto i Condor, questo perchè me lo consigli? Che vantaggi avrei dal Condor normale?

Sai quale sarebbe la strategia migliore? Una bella Strap!
Lì la fossa è ancora più profonda però...

[Furious]

Ciao Furios!
Riesco ad essere rilassato e tranquillo solo adesso da quando mi hai scritto. Ho avuto una settimana lavorativa che non raccomando a nessuno!

Analizzando un po' la questione a mente lucida e sfruttando i tuoi consigli, probabilmente il backspread potrebbe non essere la strategia migliore per coprire gli short per via della 'fossa'.
Il Condor Broken Wing non l'ho mai trattato. Mentalmente detesto i Condor, questo perchè me lo consigli? Che vantaggi avrei dal Condor normale?

Sai quale sarebbe la strategia migliore? Una bella Strap!
Lì la fossa è ancora più profonda però...

Il vantaggio principale di una strategia tipo condor broken wing è che hai solo 1 lato scoperto, nel tuo caso sarebbe il lato long, a partire dal prezzo che tu pensi non possa raggiungere.

[The man in the plains]

Il vantaggio principale di una strategia tipo condor broken wing è che hai solo 1 lato scoperto, nel tuo caso sarebbe il lato long, a partire dal prezzo che tu pensi non possa raggiungere.

Si ma i condor sono troppo difficili da gestire.
Comunque oggi eur usd ha raggiunto la mia soglia di "allarme" ad 1.2400 quindi stasera operero' a protezione dei miei short che pagano dei buoni interessi giornalieri, ma iniziano a diventare importanti sull'esito.

Operero' in questo modo:
- Sell 2 Put OTM a 1.2000;
- Buy 2 Call OTM a 1.2500;
- Buy 1 Put OTM a 1.2300

Di fatto sarà una strangle sbilanciata long con le 2 Put che renderanno meno "pesante" l'area negativa.
Provvederò poi a portarvi ilgrafico payoff.
Che ne dite?

[Cagalli Tiziano]

Si ma i condor sono troppo difficili da gestire.
Comunque oggi eur usd ha raggiunto la mia soglia di "allarme" ad 1.2400 quindi stasera operero' a protezione dei miei short che pagano dei buoni interessi giornalieri, ma iniziano a diventare importanti sull'esito.

Operero' in questo modo:
- Sell 2 Put OTM a 1.2000;
- Buy 2 Call OTM a 1.2500;
- Buy 1 Put OTM a 1.2300

Di fatto sarà una strangle sbilanciata long con le 2 Put che renderanno meno "pesante" l'area negativa.
Provvederò poi a portarvi ilgrafico payoff.
Che ne dite?

Che è un Reversal Long