Originariamente Scritto da
Furious
Scusami Tiziano se torno a rompere, ma forse ho sbagliato "un click"...
Dunque nei giorni scorsi io facevo sempre:
1)aggiornamento volatilità
2)attivazione real time
E come risultato da giovedì fino ad oggi avevo sempre quel problema delle call itm che erano più basse delle atm, falsando così i segnali.
Oggi invece ho provato a fare:
1)aggiornamento volatilità
2)use as sampled
3)attivazione real time
E certamente così le cose sono cambiate, come si vede dall'allegato: infatti ora sono correttamente impostate e quindi dopo l'attivazione del real time ottengo dati che definirei appunto "validi".
Questo nel grafico a sinistra, mentre in quello a destra ho lasciato "come facevo prima" giusto per conferma.
Quindi se ho ben capito ogni volta che c'è un problema di skewness positiva occorre usare quella che sta utilizzando il market maker al momento. Giusto?
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