Strategie short

[Achille_OP]

Ciao Sergio,
allego la mia versione sul DAX caricata il 15/03/2018 della mia strategia, anche se sul DAX non ho avuto un segnale short.
Dal mio punto di vista penso che questa strategia funzioni più sbilanciata verso lo short in modo che il delta bilanci il vega.
In ogni caso occorre un trend che porti il prezzo fuori dalla buca.
Ciao
Alberto

Scusatemi,
ma adesso che siamo vicini alla scadenza di Aprile e le le strategie sono in perdita, che contromisure si possono adottare ?

Grazie.
Ciao.

[cortesia]

Ciao Achille,
seguendo il BoBaO il 03/04/2018 sul DAX c'è stato un segnale long perciò la strategia short, essendo una strategia di delta, doveva essere chiusa con un gain di circa 280 EUR meno spread e commissioni.
Nell'allegato ho ricostruito la situazione.

[cortesia]

La situazione attuale, che posto sotto, nel caso non si sia passati alla cassa, ha comunque un at now ancora positivo di circa 105 EUR pur essendo a scadenza con il prezzo nella buca.
Siamo perciò ancora in tempo a chiudere in gain, si potrebbe attendere al massimo fino a venerdì evitando l'ultima settimana.
Ciao
Alberto

[Achille_OP]

La situazione attuale, che posto sotto, nel caso non si sia passati alla cassa, ha comunque un at now ancora positivo di circa 105 EUR pur essendo a scadenza con il prezzo nella buca.
Siamo perciò ancora in tempo a chiudere in gain, si potrebbe attendere al massimo fino a venerdì evitando l'ultima settimana.
Ciao
Alberto

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Grazie per la risposta Alberto.
Ho provato anche io a simulare la strategia con FiutoBeta ma come puoi vedere dall'allegato i valori delle due Put a venerdì sono diversi da quelli che riporti tu.
E la stategia non sarebbe in guadagno in questo momento, ma in perdita di 47€.
Ho sbagliato qualcosa ?

Ciao.

[cortesia]

Ciao Achille,
non hai sbagliato, il problema è che a mercati chiusi gli spread bid ask, già molto ampi per opzioni ITM, si allargano ulteriormente e fiuto mette quei valori, io ho messo a mano l'ultimo prezzo battuto (anch'esso discutibile)
Per una migliore valutazione è più corretto aspettare almeno i mercati aperti.
In ogni caso fra una piccola perdita o un piccolo guadagno, se non psicologicamente, non c'è una gran differenza per il portafoglio e, dal mio punto di vista, è meglio una piccola perdita che un grande rischio.
Per questo io sono poco propenso agli aggiustamenti e spesso preferisco uno stop loss sulla singola strategia e ragiono piuttosto su una difesa basata su un portafoglio di strategie preferibilmente bilanciato o almeno differenziato.
Alberto

[cortesia]

Ciao,
Allego la versione Long che si sarebbe dovuta aprire (avendo chiusa l'altra) al segnale long il 03/04/2018

[Achille_OP]

Ciao Achille,
non hai sbagliato, il problema è che a mercati chiusi gli spread bid ask, già molto ampi per opzioni ITM, si allargano ulteriormente e fiuto mette quei valori, io ho messo a mano l'ultimo prezzo battuto (anch'esso discutibile)
Per una migliore valutazione è più corretto aspettare almeno i mercati aperti.
In ogni caso fra una piccola perdita o un piccolo guadagno, se non psicologicamente, non c'è una gran differenza per il portafoglio e, dal mio punto di vista, è meglio una piccola perdita che un grande rischio.
Per questo io sono poco propenso agli aggiustamenti e spesso preferisco uno stop loss sulla singola strategia e ragiono piuttosto su una difesa basata su un portafoglio di strategie preferibilmente bilanciato o almeno differenziato.
Alberto

grazie ancora.
La mia domanda era per chiarimi le idee e per capire se stavo sbagliando nella lettura dei dati di Fiuto.
Ciao.

[cortesia]

Ciao,
allego la situazione attuale del calenadar venduto al segnale long del 03/04/2018
A una settimana dalla scadenza, per evitare di finire nella buca, oggi era tempo di passare alla cassa con un gain di 170 EUR in meno di due settimane.
ciao
Alberto

[cortesia]

Ciao,
oggi c'è un segnale short sul Russel 2000.
sono entrato con la solita strategia diagonal short, questa volta in reale.
Alberto

[cortesia]

Questo il segnale