Citazione Originariamente Scritto da Cagalli Tiziano Visualizza Messaggio
Dal contango o backwardation che è cronico sui future delle commodities... e non solo.
Un future ad una scadenza NON prezzerà mai uguale a quello di una scadenza differente per cui la parità la devi cercare con la stessa scadenza di future e di opzioni.
Grazie
è chiaro non ci avevo pensato in modo approfondito…
ergo dovrei aggiornare il symbolmanager mettendo la scadenza del future correlata alle scadenze opzioni in modo che a scadenza opzione io abbia il prezzo corretto del future che sarà in teoria anch'esso prossimo a scadenza