Citazione Originariamente Scritto da giorgiog Visualizza Messaggio
Ciao Andrea,
le direzioni ed i segni sono giusti, sono i valori assoluti che non mi tornano.
Su quella put venduta ho incassato 356 dollari. Mi fa vedere ad esempio un utile in dollari di theta di 412 ed anche il vega a -503 come valore assoluto mi sembra sballato, che dici ?
Ciao caro,
perdona il ritardo...
Ho fatto un po di prove ed il problema deriva dal dividendo staccato da BNP Paribas il 30/05 di 3,02 euro. Essendo che il dividendo è stato staccato prima della scadenza dell'opzione, il valore effettivo del sottostante alla messa a mercato dell'opzione non è 62,60 ma 59,58. Questo ha sfalsato il calcolo delle greche.

Ciao Ciao