Salve,
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Originariamente Scritto da
max2106
Scusate se riesumo questo thread abbastanza vecchio; volevo sapere se tramite Easyscript è possibile leggere il valore "Volatility" di Iceberg sulle opzioni. In alternativa ho visto che è possibile importare gli assembly DLL di Iceberg e utilizzare classi e metodi di queste DDL.
E' possibile tramite Iceberg .NET leggere questi valori di Volatility?
Mi riferisco a
http://manuals.playoptions.it/Iceberg/it/iceberg_.net
Grazie!
Si, è possibile realizzando un plugin per una strategia di Iceberg.
Il codice all'interno del plugin dovrebbe contenere delle righe simili a queste:
DateTime expiry = <Data e Ora di scadenza dell'opzione>;
double strike = <strike dell'opzione>;
OptionType optionType = <Serie dell'opzione, CALL o PUT>;
Option opt = this.Strategy.FindOption(this.Strategy.UserDefinedMainUnderlying, optionType, strike, expiry);
if (null != opt)
{
double impliedVolatility = opt.Volatility;
// Qui va il codice che usa il valore di volatilità implicita dell'opzione
}
Max Francario