scadenza opzioni e impostare settlement

[Alfox]

ciao a tutti gli utenti del forum

vorrei porvi qualche domanda relativa alla scadenza delle opzioni ed il loro "funzionamento" con fiuto beta.

In particolare ho alcune strategie con opzioni con scadenza 17-08-18.
Il pomeriggio di questo giorno, nonostante avessi aggiornato tutto il necessario e nonostante il prezzo del sottostante stesse in una posizione di guadagno, Fiuto mi segnava cmq una perdita.

1)Questa situazione è normale? cioè anche se il prezzo del sottostante è in una posizione di guadagno per la mia opzione, nel giorno della scadenza, finchè non scade l'opzione non sto in guadagno? (nel grafo, linea rossa sembrava sovrapposta al disegno blu della strategia)


La sera del 17 Ago non ho potuto ricontrollare per vedere cosa fosse accaduto, ma solo oggi ho potuto verificare la situazione.
Appena vado a caricare una strategia che prevedeva appunto l'opzione con scadenza il 17 mi compare questa scritta:

"Inserire il valore di settlement per Comerica Incorporated che è scaduto il 2018-08-17". ed affianco c'è un modulo in cui inserire un valore

2)che valore ci metto in questo modulo?
se vado avanti mi ricompare altra finestra che mi dice di impostare i valori di settlement per il sottostante. Cosa devo fare?

grazie a tutti anticipatamente

[Cagalli Tiziano]

ciao a tutti gli utenti del forum

vorrei porvi qualche domanda relativa alla scadenza delle opzioni ed il loro "funzionamento" con fiuto beta.

In particolare ho alcune strategie con opzioni con scadenza 17-08-18.
Il pomeriggio di questo giorno, nonostante avessi aggiornato tutto il necessario e nonostante il prezzo del sottostante stesse in una posizione di guadagno, Fiuto mi segnava cmq una perdita.

1)Questa situazione è normale? cioè anche se il prezzo del sottostante è in una posizione di guadagno per la mia opzione, nel giorno della scadenza, finchè non scade l'opzione non sto in guadagno? (nel grafo, linea rossa sembrava sovrapposta al disegno blu della strategia)


La sera del 17 Ago non ho potuto ricontrollare per vedere cosa fosse accaduto, ma solo oggi ho potuto verificare la situazione.
Appena vado a caricare una strategia che prevedeva appunto l'opzione con scadenza il 17 mi compare questa scritta:

"Inserire il valore di settlement per Comerica Incorporated che è scaduto il 2018-08-17". ed affianco c'è un modulo in cui inserire un valore

2)che valore ci metto in questo modulo?
se vado avanti mi ricompare altra finestra che mi dice di impostare i valori di settlement per il sottostante. Cosa devo fare?

grazie a tutti anticipatamente

se ci fosse una immagine con i prezzi si potrebbe fare qualche calcolo ma così mi è impossibile risponderti.
Comunque se Fiiuto ti chiede il prezzo di settlement tu ci metti quello e i conti li fa lui.
Il settlement è il prezzo su cui vengono calcolati i premi delle opzioni ed è un prezzo del sottostante....se non sai che prezzo è metti il prezzo di chiusura del giorno di scadenza

[Alfox]

se ci fosse una immagine con i prezzi si potrebbe fare qualche calcolo ma così mi è impossibile risponderti.
Comunque se Fiiuto ti chiede il prezzo di settlement tu ci metti quello e i conti li fa lui.
Il settlement è il prezzo su cui vengono calcolati i premi delle opzioni ed è un prezzo del sottostante....se non sai che prezzo è metti il prezzo di chiusura del giorno di scadenza

Grazie per avermi risposto
prima di inviare uno screenshoot, vorrei chiedere due cose:

-devo aggiornare i dati oppure lascio quelli dell'ultima volta che ho visionato il titolo? lo chiedo per poter inviare lo screenshoot per capire bene


-Il prezzo di chiusura posso sapere dove lo posso trovare?

[Cagalli Tiziano]

Grazie per avermi risposto
prima di inviare uno screenshoot, vorrei chiedere due cose:

-devo aggiornare i dati oppure lascio quelli dell'ultima volta che ho visionato il titolo? lo chiedo per poter inviare lo screenshoot per capire bene


-Il prezzo di chiusura posso sapere dove lo posso trovare?

Uno prima di aggiornare ed uno dopo.
IL prezzo di chiusura lo trovi sul chart dopo averlo aggiornato. Scorri con il mouse sino al giorno di scadenza e leggi il valore del Close.

[Alfox]

Uno prima di aggiornare ed uno dopo.
IL prezzo di chiusura lo trovi sul chart dopo averlo aggiornato. Scorri con il mouse sino al giorno di scadenza e leggi il valore del Close.

grazie per la risposta

allego i due file della strategia che ho posto su microsoft
(dopo l'aggiornamento la strategia scaduta,anche se sul grafo è in guadagno me lo da in perdita. Forse devo aggironare il prezzo in base al last per vedere correttamente) Devo mettere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?

p.s.(comerica non ce l'ho più non aggiornata, perchè ieri in attesa stavo tentando di fare qualcosa ed ho aggiornato)

[Cagalli Tiziano]

grazie per la risposta

allego i due file della strategia che ho posto su microsoft
(dopo l'aggiornamento la strategia scaduta,anche se sul grafo è in guadagno me lo da in perdita. Forse devo aggironare il prezzo in base al last per vedere correttamente) Devo mettere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?

p.s.(comerica non ce l'ho più non aggiornata, perchè ieri in attesa stavo tentando di fare qualcosa ed ho aggiornato)

MSFT aggiornato ti da un guadagno AT NOW (in questo momento) di 404 euro/dollari (Fiuto non fa differenze sulla valuta) e quindi tu ti riferisci alla riga <Totale> immagino.
Se è così devi capire che in totale non hai nulla perchè non hai ancora fatto il totale che si attua chiudendo le operazioni che sono ancora in essere.

pS il prezzo last corretto ti serve solo a scadenza perchè in quel caso si farà la differenza tra lui e gli strike delle opzioni ITM, al momento è corretto il valore AT NOW

[Alfox]

quei 404 sono relativi ad entrambe le strategie (quella scaduta e quella ancora in essere)

io al momento volevo valutare la sola strategia scaduta, che penso si debba chiudere, ma con i valori corretti, perciò chiedevo se non dovessi fare questo (devo scrivere proprio io il prezzo in base al last per vedere correttamente se la strategia scaduta ha dato perdite o guadagni: Devo scrivere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta, il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?)

Esempio pratico:
CALL 137 acquistata , devo mettere in prezzo invece che 0,04, il prezzo presente in Last cioè 0,02
CALL 134 venduta, devo mettere in prezzo invece che 0,21, il prezzo presente in Last cioè 0,26

giusto?
così posso valutare correttamente alla scadenza cosa ha fatto la mia strategia scaduta. giusto ancora?



p.s.EDIT
l'ho fatto, ma sostituendo i valori mi da che sto a 0 , non ho guadagnato nulla. è possible? allego il grafo con il teorico guadagno:
dovrei aver guadagnato 68 euro

[Cagalli Tiziano]

quei 404 sono relativi ad entrambe le strategie (quella scaduta e quella ancora in essere)

io al momento volevo valutare la sola strategia scaduta, che penso si debba chiudere, ma con i valori corretti, perciò chiedevo se non dovessi fare questo (devo scrivere proprio io il prezzo in base al last per vedere correttamente se la strategia scaduta ha dato perdite o guadagni: Devo scrivere nella colonna Prezzo, relativa alla strategia scaduta, il valore di prezzo che trovo nella colonna Last. Giusto?)

Esempio pratico:
CALL 137 acquistata , devo mettere in prezzo invece che 0,04, il prezzo presente in Last cioè 0,02
CALL 134 venduta, devo mettere in prezzo invece che 0,21, il prezzo presente in Last cioè 0,26

giusto?
così posso valutare correttamente alla scadenza cosa ha fatto la mia strategia scaduta. giusto ancora?



p.s.EDIT
l'ho fatto, ma sostituendo i valori mi da che sto a 0 , non ho guadagnato nulla. è possible? allego il grafo con il teorico guadagno:
dovrei aver guadagnato 68 euro

Per favore pensa a quello che scrivi perchè sennò ti fai solo una grande confusione!

Una opzione, qualunque strike, sia essa call o put, se finisce la sua vita out of the money che valore ha?
Non è più esercitabile, è morta, non c'è più ... per cui vale ZERO.
NON c'entra il Last che è l'ultimo valore scambiato magari ore o giorni prima della scadenza

Capito questo facciamo due conti:
incassato 0.21*100*4=84
speso 0.04*100*4=16

guadagno = incasso - spesa = 84-16 = 68 (come scritto su Fiuto)

[Alfox]

Per favore pensa a quello che scrivi perchè sennò ti fai solo una grande confusione!

Una opzione, qualunque strike, sia essa call o put, se finisce la sua vita out of the money che valore ha?
Non è più esercitabile, è morta, non c'è più ... per cui vale ZERO.
NON c'entra il Last che è l'ultimo valore scambiato magari ore o giorni prima della scadenza

si giustissimo,devo collegare la teoria con la realtà giusto.

Capito questo facciamo due conti:
incassato 0.21*100*4=84
speso 0.04*100*4=16

guadagno = incasso - spesa = 84-16 = 68 (come scritto su Fiuto)

Io pensavo che il programma mettesse a perdita/guadagno le opzioni lasciate a scadenza in modo tale da poter tener traccia di ciò che si fa.



come si vede dalla mia ultima immagine, affianco al grafo, si vede che sto perdendo 28 euro (Totale At Now).
Come faccio a far risultare che ho guadagnato i 68 euro (Totale Consolidato)?
Se ricompro e rivendo le opzioni della strategia scaduta, quindi significa la chiudo effettivamente, mi comparirà il 68euro come consolidati?

[Cagalli Tiziano]

si giustissimo,devo collegare la teoria con la realtà giusto.




Io pensavo che il programma mettesse a perdita/guadagno le opzioni lasciate a scadenza in modo tale da poter tener traccia di ciò che si fa.



come si vede dalla mia ultima immagine, affianco al grafo, si vede che sto perdendo 28 euro (Totale At Now).
Come faccio a far risultare che ho guadagnato i 68 euro (Totale Consolidato)?
Se ricompro e rivendo le opzioni della strategia scaduta, quindi significa la chiudo effettivamente, mi comparirà il 68euro come consolidati?

si