Dimmi quanto sei preciso

[Cagalli Tiziano]

Supponiamo di aver individuato un Over Spread che ha superato i nostri criteri di selezione tra i quali l'importantissimo Standard Avg trade % che ci dice
quale è stata la vincita media per trade cui fare affidamento. Però riflettendo bene potremmo incappare in una situazione come quella raffigurata in cui nello storico delle 1500 barre
è presente un trade con uno spike repentino dello zscore che ha prodotto da solo un rendimento (calcolato a chiusura barra) 4-5 volte superiore al rendimento medio dell'intero campione diminuendone di fatto la precisione.




Io vorrei poter misurare questa incertezza in modo da poterla utilizzare come filtro eliminando dallo scanner tutti questi OverSpread con queste caratteristiche
Ho pensato se fosse possibile a tal scopo introdurre un altro parametro come ad esempio la deviazione standard del profitto medio ( piu è piccola e maggiore è la precisione dello Standard Avg trade % ).

Spero di esser stato chiaro


Per fugare ogni dubbio ma soprattutto per convincere me stesso facciamo un esempio pratico:


Supponiamo di avere individuato 2 OverSpread i quali hanno dato entrambi 8 trade
con un Standard Avg trade del 3% . A parità di altri parametri quale dei 2 scegliere ?

Entriamo con la lente di ingrandimento ed analizziamo tutti i singoli rendimenti :

Il primo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-3-3-2-4-3-3-3 media=3 Stdv= 0.53
Il secondo overspread ha avuto questa sequenza storica : 3-10-2-2-2-2-1-2 media=3 Stdv= 2.87

Ecco che conoscendo la Deviazione standard di ciascuna distribuzione non ci sono piu dubbi

scelgo il primo tutta la vita !!

Tiziano, Andrea che ne pensate?

grazie
Apo

Ciao Apo, ha molto senso ed è facile da implementare...procediamo!