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Discussione: Corretta interpretazione skewness
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14-12-18, 15:37 #12Senior Member
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Ciao,
Originariamente Scritto da Nico_Ceres
Ciao a tutti, scusate se vi annoio ma non capisco più niente
Dal 28 novembre sto monitorando la skewness dell'euro, come anche quella della sterlina e dell yen. Inoltre sto guardando anche i DPD.
Perchè c'è una chiara indicazione di trend long, ma tutto continua a scendere? Cosa sbaglio ?
Grazie
i DPD rappresentano una situazione a mercato IN QUESTO MOMENTO, mentre la skewness rappresenta volatilità prezzata PER IL FUTURO.
Quindi sono due cose diverse.
Poi tieni presente che il future 12/18 scade il 17/12, quindi se guardi le skewness di opzioni con scadenza successiva a tale data stai usando il sottostante sbagliato, in quanto il sottostante di quelle scadenze è il future 03-19.
Quindi ti consiglio di fare una nuova strategia utilizzando il sottostante corretto.
Il trend lo definirei laterale più che ribassista....
Ciao CiaoUltima modifica di Andrea Cagalli; 14-12-18 alle 15:40
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