Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
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16-02-19, 12:36 #4
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Quello che non mi convince sono le greche. Ve le scrivo perchè non riesco ad allegarle.
con 307 gg. alla scadenza sono presenti queste greche:
delta - 93.82
gamma 1188
theta -0.6768
vega 12.47
In particolare il gamma è decisamente alto. Che problemi potrebbe portare in futuro nella gestione della strategia?
Anche il delta non è da trascurare e, con un gamma così alto, potrebbe variare di molto finendo anch'esso fuori controllo.
Il theta mi sembra basso, considerata anche la scadenza e che questa è una strategia che non si porta certo a scadenza ma si liquida molto prima.
Il vega è buono.