Discussione: doppio backspread di call e put su scadenze lunghe
Visualizzazione Elencata
-
27-02-19, 09:44 #15
- Data Registrazione
- Nov 2009
- Messaggi
- 75
Doppio Backspread su Eurostoxx
Ciao,
io sono a mercato con una struttura simile.
Allego lo screenshot con i valori che includono le commissioni che incidono 2,5 € per opzione e quindi in totale 37,5 €, il ratio sia lato Put che lato Call è 3/2.
il motivo che mi ha convinto ad entrare è la bassa volatilità (allego il grafico del VStoxx) in quanto, come si vede dalle greche, quella determinante in questa struttura è il Vega.
Il nemico principale è il Theta negativo che cerco di neutralizzare con delle put molto OTM vendute nude quando la vola era alta. In ogni caso la struttura sarà da chiudere 2 o 3 settimane prima della scadenza per evitare di finire nelle buche.
Alberto